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システムトレードで資産運用!第3回 ストラテジーの選び方(ゆきママ)

月刊FX攻略.comからの抜粋記事 FX攻略.com 2017-04-04 08:00

裁量取引する時間も自信もない…そんな人にお勧め!シストレ資産運用!【3/5】

ストラテジーと呼ばれる売買プログラムを選ぶだけという手軽さもあり、人気となっている選択型シストレについて連載していますが、今回はいよいよ核心部分となるストラテジーの選び方について解説していきます。初心者の方にも分かりやすい手法を中心にまとめていますので、シストレについてあまり知らないという方も、ぜひお読みいただければと思います。

※この記事は、FX攻略.com2017年1月号の記事を再編集したものです

ゆきママ プロフィール

ゆきママ。普通の主婦で1児の母。2008年からFXをはじめ、失敗を繰り返しながらも着実に利益を上げて、合計1500万円以上稼いでいます。裁量トレード信奉でしたが、最近は子育ての忙しさからシストレ(自動売買)も積極的に取り組み始めました。ブログでは日々の相場状況や経済イベントなどについて解説している他、収支についてもまとめています。

ブログ|普通の主婦がFXで10万円を300万円にした

ストラテジー選びの悩みを簡単解消する三つのポイント

選ぶだけだから手軽かと思いきや、そもそもどのストラテジーを選んだら良いのか分からない、という壁にぶつかってしまう方は多いと聞きます。

確かに、ストラテジーは会社によって数百から数千種類も用意されていますし、その中からどこをどう見て選ぶのかというのは、かなり難しい問題なのかもしれません。

そこで、初心者の方でも実践可能なストラテジー選びのポイントを三つ紹介してみます。これさえ押さえれば、格段にストラテジー選びが楽になることでしょう。

ストラテジー選びで覚えておきたいポイントは以下の3つです。

  • 有名トレーダーの戦略をまねする
  • アイコンを利用する(シストレ24)
  • マッチング機能を活用

では、順番に見ていきましょう!

ポイント① 有名トレーダーをマネちゃう

運用に限らず、全ての世界で共通することかもしれませんが、成功している人をまねるというのは、ある意味で鉄板な手法です。

選択型シストレにおいては、これを難なく実現できるので、利用しない手はないでしょう。何といってもストラテジーというのは、一定のロジックに基づいて売買しますから、あるトレーダーと同じストラテジーを運用すれば、全く同じ運用成績となります。

これは選択型シストレにおける大きなメリットでもありますから、成功している有名トレーダーの運用ストラテジーをそっくりまねるというのは、決して悪い戦略ではありません。

ただし、それぞれユーザーが独自に設定する項目もあります。全く同じ結果を期待するのであれば、こういった項目も同じにする必要がありますので、ご注意ください。

また、有名トレーダーの多くは、かなり多額の資金で運用し、一時的に大きな損失を抱えることを前提にしていることもありますから、こういったトレード方針についても考慮しつつ、誰をまねするか決めるようにしたいところです。

ポイント② アイコンを利用する

インヴァスト証券(シストレ24)では、ストラテジーの運用状況など、一定の条件を基にしたステータスを示すアイコンがありますから、これを基に選択するという方法があります(図1、2参照)。

このアイコンが画期的なのは、運用実績や損益状況を深く分析しなくとも、ストラテジーがどのような状態にあるのかを直感的に理解できるということでしょう。好不調はもちろん、連勝・連敗や利益の更新、人気といったさまざまな状態を表すアイコンがあります。

ストラテジーは野球やサッカーにおける選手にたとえられますが、勝率などの能力が注目される一方、現在の相場にフィットしているかどうかという、いわゆる調子といった部分は無視されがちですから、これらを見て確認するようにしたいですね。

さらに、アイコンによる検索機能もあり、得意な相場、トレードスタイルなどによって選別することもできますし、あるいは1回の損失が大きく、ドカンと負けてしまうといったものを避けることも可能となっていますから、自分の好みに合ったストラテジーを選んでいただければと思います。

ちなみに、年間を通して右肩上がり、連勝更新中といったポジティブなアイコンが多いストラテジーを運用するという、とても単純な手法で利益を上げているトレーダーもいるようです。実際に、ゆきママも何か月かこの手法を実践しましたが、そこそこのプラスで終えています。

ポイント③ マッチング機能をフル活用

どれを選んだら良いか想像もつかないという方は、各社が用意しているストラテジーのマッチング機能、ポートフォリオ作成機能を活用するのも一つの手です。

これは収益状況などを分析し、独自のロジックによって、複数のストラテジーにおける最適な組み合わせを実際に示してくれる機能ですから、一定レベル以上の参考にできるでしょう。

ただし、多くは半年から1年以上の中長期的な運用が前提で、分散投資という観点によって10種類を超えるストラテジーが同時に選ばれることもありますから、どうしても必要な資金は多くなりがちです。場合によっては100万円を優に超えることもありますから、資金面でのハードルの高さは気になるところです。

ストラテジーを選ぶ際に絶対に確認するべき二つの基準

ここでは、ストラテジーを選ぶ際に外すことのできない二つの基準を解説します。本来であれば、もっとたくさんの項目を分析して選ぶべきなのでしょうが、初心者の方にはかなり大変かと思いますので、これだけは絶対に確認してほしいものをピックアップしました。

基準① 自分の傾向と勝率

そもそも、シストレ(自動売買)は商品の設計上、ある程度のスパンでトレードを続けるというのが大前提となっています。つまり、ちょっと負けたからといってすぐに運用を止めてしまうのでは、まさに損をするために始めたことになりかねませんから、最低でも数か月単位で運用を続けるといった心構えが必要でしょう。

とはいえ、スタート直後に連敗が続いてしまうと、止めたくなってしまうのが人間の心理です。なので、自分の傾向、リスク許容度を見極めるようにしましょう。

もし、「損を出すことにあまり耐性がない」と感じる方は、勝率が高めのストラテジーを選ぶと良いでしょう。具体的な基準は勝率70%が目安です。これ以上であれば、いきなり連敗続きで運用するのが不安になってしまったというパターンは避けやすいと考えられます。

実は、勝率が高いからといって優れたストラテジーであるとは限らないため、本質的に重要な基準ではありません。しかし、運用する際に自身とストラテジーの相性を測る上では、これ以上ない基準ですので、まずは自分の傾向と勝率を分析していただければと思います。

基準② プロフィットファクター

単語はちょっと難しく感じられるかもしれませんが、これはストラテジーの効率の良さを端的に表しており、どれだけ少ない損失でどれだけ多くの利益を上げられているかを示す指標ですので、ぜひ覚えておきましょう。計算式も「実現益÷実現損」となっていて、非常にシンプルですからね。

図3で、AとBという二つのストラテジーを比較してみました。利益で比べると、Aは100万円、Bは8万円ということになるため、一見すると差し引きで100万円を稼ぎ出しているAの方が優秀としてしまいがちです。

しかしながら、プロフィットファクターで比較すると、圧倒的にBの方が優秀なストラテジーになります。なぜなら、Bのストラテジーの取引量を30倍にすることで、実現益がAと同じ300万円(10万円×30)となる一方、実現損は60万円(2万円×30)とAを大きく下回ることになるからです。

レバレッジをかけて取引量を大幅に増やすことが簡単にできるFXの性質上、実現益がどれぐらいだったかということは、それほど大きな意味を持たず、むしろ効率よく利益を出せることが重要です。

つまり、このプロフィットファクターという指数を見ることで、少ないリスクで効率的に稼げているかどうかを知ることができますから、面倒でもこれだけはトレードする前に必ず確認するようにしていただければと思います。

個人的な目安としては、直近半年以上の期間で最低でも1.5以上としています。さすがに1.0を割り込んでしまうようであれば、実現損の方が多いストラテジーということになりますから、避けた方が無難でしょう。

検討と入れ替えのタイミングについて

やっと選び終わったのに、今度は入れ替えかとゲンナリしてしまうかもしれませんが、ストラテジーには好不調の波がありますし、突然相場と全く合わなくなってしまうといったこともありますから、こういったときに入れ替えをすることが求められます。

タイミング① 検討は週に1回、最低でも月に1回

できれば週に1回は運用状況を確認し、入れ替えの検討をするようにしましょう。シストレには、24時間いつでも自動で売買してくれるといった強みがある反面、下手をすると連戦連敗のトレードをコツコツ続け、気が付いたときには大損失を生み出していたということになりかねませんから、最低でも月に1度は運用状況を見ておく必要があるでしょう。

タイミング② 最大ドローダウンの半分が入れ替えの目安

ストラテジーの特徴にもよるため、入れ替えの基準は一概にはいえませんが、こうなったらまず警戒しなければならないラインというのが、運用ストラテジーの最大ドローダウンの半分ぐらいの負けを記録したときです。

例えば、過去の最大ドローダウンがー1000pipsだとすれば、自身が運用してからー500pips近い負けを記録した際に、不調を疑い入れ替えを検討しましょう。

全て解決!? インヴァスト証券(シストレ24)にフルオート機能が登場!

長々となりましたが、最後に今年9月に登場したホヤホヤの新機能について紹介しておきましょう。それは、インヴァスト証券(シストレ24)で登場した、『フルオート』という機能です。

この機能は、最も好調なストラテジーを常に選んで入れ替え続けるという、非常に野心的な試みを実現しています。常に最善を求めるなんて当たり前と感じるかもしれませんが、人間の判断だと、どうしても調子が悪くなってから入れ替えることになりがちです。

一体どういうことかといえば、一見すると私たちは常に最善のストラテジーを求めているようで、実は調子がそこそこ良ければ絶好調でなくとも、そのまま運用を続けるということがままあります。ですから、プラスである限りはわざわざ他と比較した上で入れ替えをするという、より良いストラテジーを求める作業をしていない傾向があるといえるでしょう。

しかしながら、フルオートは一定のルールに従い、最短毎週という決められたタイミングで、数千もあるストラテジーの中から最も好成績なものを選んで入れ替えるため、理論上は常に最善を求め続ける運用というのが可能となっています。

登場して間もなく、ゆきママもフルオートを利用した運用もまだまだ途上にありますから、どれぐらい有用かというのは測りかねますが、ストラテジーを選択して入れ替えるという非常に悩ましい作業を完全に自動で任せられるのは嬉しいですね。

このように、初心者の方でも安心して選択型シストレに取り組める環境が整いつつありますので、今日紹介したポイントや基準などを踏まえて、チャレンジしていただけますと幸いです。

※この記事は、FX攻略.com2017年1月号の記事を再編集したものです

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発売:2017年4月21日 (金)

定価:[紙版]750円 [デジタル版]600円

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