システムトレードで資産運用!season2|第1回 選択型シストレ・ストラテジーの選び方[ゆきママ]

皆さまお久しぶりです! といっても1か月ぶりなのですが、ゆきママのシストレ(自動売買)連載が再開します。今月号からシーズン2ということで、少しレベルアップして実戦により近い内容となりますので、どうぞご期待ください!

※この記事は、FX攻略.com2017年6月号の記事を転載・再編集したものです

今回は、選択型シストレにおけるストラテジーの選び方について、詳しく解説していきます。選択型シストレはストラテジー、あるいはEAと呼ばれる売買プログラムにトレードさせて自動で収益を得るスタイルですから、言うまでもなくストラテジーをどう選ぶかが大きなポイントです。

ぜひこの記事を読んで、優秀なプログラムを選ぶための視点を養っていただければと思います。 

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ストラテジー選びに失敗しないための二つの心得

優秀なストラテジーを選ぶのはなかなか難しいのですが、ダメダメなストラテジーを選ばないというのは意外と簡単です。以下の2点に注目するだけで大半は避けることができますから、ぜひこれらのポイントだけは覚えておきましょう。

バックテストと将来の利益は別

年利1000%超といった、驚異的な数字をうたって販売されているストラテジーがあります。これらは大抵の場合、カーブフィッティングと呼ばれる過剰な調整が行われていることがほとんどですので、鵜呑みにしないようにしましょう。

カーブフィッティングとは、例えば前年の相場において利益が最大化するように何度も何度もパラメーターを調節して最適化することです。これでは単に前年の相場で好成績を記録するためのストラテジーでしかありません。

このようなストラテジーは、実際のトレードにおいてほぼ全く意味をなさないわけですが、バックテストの実績を売り文句にして販売するのが手っ取り早いのか、こういったケースは後を絶ちません。

将来的にどれだけ利益を生み出すかが最も重要なのにもかかわらず、バックテストの成績に捉われ過ぎてこういったストラテジーを選んでしまうと悲惨な結果になり、貴重な資金を失ってしまいますから要注意です。 

高確率だと成績が上振れしやすい

では、バックテストの成績ではなく、実際の運用結果がプラスであれば無条件に良いのかというと、決してそうではありません。実は高勝率なストラテジーほど、短期的な成績が上振れしやすい傾向を持っている点に注意すべきでしょう。

そもそも高勝率ということは、基本的に利食い幅が小さく損切り幅は大きい、利小損大であるということです。つまり、コツコツと何度も何度も小さく稼いで、一度にドッカーンと負けるスタイルですね。ただし、高勝率であればあるほど連勝を重ねる可能性が高まるため、同時にこのドカンという大きな負けも隠れやすくなります。

というわけで、高勝率なストラテジーは、本来のポテンシャル以上の数字が出やすい傾向がありますから、より慎重に選択する必要があるといえるでしょう。

必ずチェックすべき四つの要素

絶対に選んではいけないストラテジーを避けたら、次は残った中から選択しなければなりません。そこで、比較検討する際に必ずチェックしておくべき4点を挙げさせていただきます。

チェック1.取引回数

多ければ多いほど良いです。稼働期間が短ければ取引回数が少なくても仕方ないですが、100回に満たないものはデータ的な信頼性に欠けるでしょう。

チェック2.利益グラフ

相場を選ばずしっかりと利益を積み重ねていることを示す、長期に安定して右肩上がりなグラフが理想です。

チェック3.最大ドローダウン

過去に資産が最大でどれだけ減ったのかを表します。自身のリスク許容度と相談して、大きすぎると感じた場合は避けた方が無難でしょう。

チェック4.プロフィットファクター

効率的に運用できているかどうかの指標です。1.0未満は負けていることになるため、最低でも1.0以上は必須。2.0でかなり優秀とされていますが、これ以上の数字の場合は取引回数が少なすぎる可能性もありますから、ちょっと疑ってみましょう。

得手不得手を見極め適材適所に

取引回数が多くて、利益は右肩上がり。最大ドローダウンが小さく、プロフィットファクターも高くて…しかも、年中安定して稼げる! そんなストラテジーがたくさんあれば良いのですが、現実的には相当まれです。悲しいことに数千、数万ある中から、1年間で一つか二つしか出てきません。

したがって、基本的にはストラテジーの特徴を地道に分析し、アップトレンドとダウントレンドのどちらに強いのか、あるいは相場のボラティリティが小さい方、大きい方のどちらが得意なのかといったことを見極め、相場に合ったものをその時々で投入することになります。

チャート①はストラテジーの損益(赤と緑の領域)と、為替の値動き(ローソク足)を重ね合わせたものです。これを見ると、ダウントレンドのときは調子がかなり悪く損失を増やしていますが、逆にアップトレンドのときには右肩上がりの運用成績となっていることが分かります。

これはやや極端な例ではありますが、分析といっても必ずしも難しいことをする必要はなく、このように損益と為替相場をほんの少し比較するだけでも特徴をつかむことができますので、参考にしていただければと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか。やはり永遠に勝ち続けるストラテジーが存在しない以上、問題のあるものを避け、残った中で比較し、タイミングを見極めて運用するということが必須となります。最初は少し面倒でも、慣れれば当たり前にできるようになりますから、ぜひ頑張っていきましょう!

※この記事は、FX攻略.com2017年6月号の記事を転載・再編集したものです

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ゆきママ(ゆきまま)

普通の主婦で1児の母。2008年からFXを始め、失敗を繰り返しながらも着実に利益を上げて、合計1500万円以上稼いでいます。裁量トレード信奉でしたが、最近は子育ての忙しさからシストレ(自動売買)も積極的に取り組み始めました。ブログでは日々の相場状況や経済イベントなどについて解説している他、収支についてもまとめています。

公式サイト:普通の主婦がFXで10万円を300万円にした(継続)

twitter:https://twitter.com/yukiyukimama

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