2017年4月3日

【ストキャスティクス】RSIと人気を二分するオシレーター系指標

相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を表すストキャスティクス

ストキャスティクスは、1950年代にアメリカの投資家ジョージ・レーンによって考案されたもので、RSIと並ぶオシレーター系指標。買われすぎ・売られすぎといった相場の過熱感を表します。

そのストキャスティクスは、0~100%の間で示されます。一定期間において今のレートが、その変動幅のどのあたりに位置しているのかを算出して数値化するのです。

この数値が大きいほど レンジの高値、小さいほどレンジの安値に位置しているととらえることができます。

またそうした性質から、相場の「行きすぎ」を判断することができます。ゆえに相場が反転するサインを見抜くことも可能となるのです。

ちなみに、通常はこの期間を「5」や「9」とすることが基本として用いられています。

ストキャスティクスは、%K、%D、SLOW%Dで構成されます。%Kは、一定期間における最高値から最安値までの変動幅の中で、直近の終値がどの位置にあるかを見る指標です。その%Kを移動平均化し動きを平滑化した指標が、%Dです。また、SLOW%Dは、%Dを平均化した指標です。

%K 一定期間における最高値から最安値までの変動幅の中で、直近の終値がどの位置にあるかを見る指標
%D %Kを移動平均化し動きを平滑化した指標
SLOW%D %Dを平均化した指標

RSIが一本のラインなのに対して、ストキャスティクスは二本のラインで位置や動きを示します。また両者を比較すると、ストキャスティクスの方がRSIよりも上下に振れやすいという特徴があります。

ボックス相場で明確なサインを出すストキャスティクス

ストキャスティクスは、ボックス相場における流れの転換時に、明確なサインを発します。逆に、上昇トレンドや下降トレンドが発生している場合は、ダマシが発生しやすくなると言えます。

最も簡単なのが、%Dを用いる方法で、RSIと同じように70%以上なら買われすぎ、30%以下なら売られすぎを判断することができます。そして、80%以上、20%以下で反転する流れを狙うのが有効だと言えます。とはいえ、これは感度が高いがために、0%や100%に張り付いてしまうという欠点もあるので注意が必要です。

またダイバージェンスが有効となるのも、RSIと同じです。ダイバージェンスとは、ローソク足の動きと、ストキャスティクスの動きが逆行する現象を指します。

%DとSLOW%Dのゴールデン・デッドクロスに着目するのも有効です。SLOW%Dを%Dが上に抜けた時が買いシグナル、下に抜けた時が売りシグナルとなります。そしてこれらが20%以下や80%以上で発生した場合は、その信頼度が高まると言えます。