特集 ：システムトレード

■今話題のシステム・トレードそして自動売買を試してみる

株やFXのブログを読んでいるとよく、「感情をなくしてひたすら指標に従って売買するロボットになりたい!」なんて書いてあるのにお目にかかる。 「この場面はいつもと違う」なんて勝手にルールを破って大損した後は、まったくロボットになりたいと思う。 しかし、ロボットでないにしても、指標に従って忠実にトレードしてくれるシステムがあれば使いたいと思う人はたくさんいるだろう。そこまでいかなくても、「ここで買え、ここで売れ」なんて教えてくれたらどんなにいいだろうとも思う。

とくに、FXはさまざまな通貨ペア、通貨の価格に影響を与える材料など、チェックしなければならないことが多すぎる。しかも、24時間動いている市場だから、自分が寝ている間に損したくなくて、ポジションを外していたら逆に儲けるチャンスが逃げていたなんてこともやたらある。

そんな事情を背景に、どんどん注目されているのがシステム・トレードや自動売買だ。 システム・トレードは、ファンダメンタルやテクニカルの材料を多様な指標を使って分析して、売買タイミングのシグナルを出してくれるものだ。ソフト開発会社やFX会社がシステム・トレードを利用するためのツールを提供してくれるので、誰でも売買タイミングなどの情報を得ることができる。 それをもとに裁量取引（じぶんの判断でする取引）をするのもいいが、昼間は仕事でパソコンの前にいられないとか、夜くらいは枕を高くして寝たいという人には、システムの出すシグナルを使って売買してくれる自動売買が便利だろう。実取引を始める前に、デモ口座を使ってしっかり練習するのがお勧めだ。

●シグナル・プロバイダーの実績をチェックすることが成功への道

通常システム・トレードで使われるシグナルは、システム開発者やトレーダーが構築して提供する。いわゆるシグナル・プロバイダーと呼ばれる人や会社だ。 でも、たいていの投資家は自分ではシステムをつくれないので、FX会社に手数料を払ったり、ソフトを勝ったりして、システム・トレードや自動売買をすることになる。

楽して儲かる!と思う人は多いだろうが、ハードルはある。絶対に儲けさせてくれるシステムかどうかは、自分で判断しなければいけないのだ。 そのために、シグナル・プロバイダーの実力チェックをしなければならない。大きく儲けても、ドカーンとドローダウンするようなタイプはマージンコールになりやすいだろうし、小利で取引しすぎるタイプならコストばかりかかって儲からないかもしれない。

●自動売買だからといってほったらかしはリスクがある

だからこそ、着実に利益を出してくれるものを選ぶのがいいだろう。FX会社はシステム・プロバイダーの成績をしっかり公開しているから、納得いくまで検討できるのだ。自動売買ならシステムにまかせておけば、感情を入り込ませない売買ができる。
しかし、リスクはある。システム・プロバイダーの成績はあくまでも過去と現在のものなので、未来は保証できないということだ。もちろん、選んだプロバイダーの成績が落ちたからすぐに替えるというのがいいとは限らない。自分が選んだものを信じて待つ必要があるかもしれない。 そういう場合に備えて、複数のプロバイダーを選ぶのは上手なリスクヘッジだろう。最悪なのは、せっかくシグナルが出ているのに、疑ってそれに従わなくて損をするケースだ。

そして、自動だからお任せということでなく、最低でも1日に1回くらいはチェックする必要がある。とくに、為替が乱高下するようなときは、売買のロットの変更とかの調整と同時に、システムがどういう動きをしたのかを確かめるいいチャンスになる。
ちゃんとチェックすることで、そのシステムが自分をハッピーにしてくれるかどうかを確認できる。ますます関心の高まるシステム・トレードや自動売買。

今回は、ユニークなシステムを提供してくれる5社を選んで、実際にシステムを動かして、レポートをしてみた。「ここまで進んでいるのか」というのが正直な感想だが、今後、投資の荒波にもまれて、システムもさらに進化していくのだろう。

●数多いシステムから、自分にとってピカ一のものが選べる自動売買ツール

自動売買ができる、「らくちんFX」の特徴のひとつが、ツールにアクセスするのにわざわざダウンロードすることなく、FXCMジャパンのサイトからそのまま入れることだ。

他のFX会社と同じようにデモ口座があるので、無料で練習ができる。デモ口座を使うには、FXのログイン画面のボタンを押すと申し込みフォームがポップアップする。そこで名前を入れるのだが、仮名でもいいが、外国人の名前でなければダメ。たとえば、「John Harisonn」みたいな感じとなる。 自動売買に必要なシステムのプロバイダーは海外勢が圧倒的なので、どうしてもツールに英語の部分が多いのはしかたない。 登録を終えて、IDとパスワードを入れてログインすると、為替レートなどが表示された情報画面が開くことになる。デモのための、元金は100万円と設定されている。デモもリアルトレードも、証拠金は全通貨ペアで1万通貨単位に対して2万円となっている。

自動売買のためにまず必要なのは、システム・プロバイダーがつくったシステムのうちからどれを選ぶかということだ。トレーディングツールそのものはらくちんFXを使うが、自動売買のためには、らくちんFXのツールのなかで別のシステムを動かさなければならないことになる。 といっても、画面上で選べばすぐ稼動することになる。「システムは当社で選んだもので、バックテスト（検証）したうえで水準が一定に達したものを提供しています」（FXCMジャパン・チーフエコノミスト・村田雅志氏）。そのシステムもいろいろで、買いがメインのものや売りがメインのものもある。とにかく、いろいろなシステムがそろっているので、うまく探すかどうかがキーとなる。

●絞込み検索で頼りになるシステムを探す

とはいっても、らくちんFXの場合は、システムは基本的なものだけで100以上あり、さまざまな通貨ペアのためのものも含むと、1000を超してしまう。「えーっ」と二の足を踏みそうだが、そこは心得たものでというか、ちゃんと絞込み検索ができるようになっている。【図1】の画面のように、たとえば、取引はどれくらいの通貨単位で行うか、最大ドローダウンはどれくらいまで許せるかなどの自分の投資条件を打ち込むと、それに合うシステムが選ばれるので、どんどん絞りこまれてくる。

そして、個別システムのパフォーマンスも一目でわかるチャートで示される（【図2】）。システム・プロバイダーは、トレーダーとかトップディーラーだった人とかさまざまだが、隠れた「達人」を探せるかもしれない。 システムは複数選択できるので、気に入ったのをいくつか選んで運用して、自分にとって有利なポートフォリオをつくればいいし、いったんポートフォリオに組み込めば、いろいろなシステムが動いてくれる。そうやって自動売買をした結果がポジション画面（【図3】）で、保有中のポジション一覧とポジションごとの評価損益がリアルタイムで表示されている画面がある（この画面はサンプル）。

下の段には、ポジション全体の評価損益が出ている。そして、この数字での表示の他、チャートで損益の推移が見れるので、喜んだり嘆いたりする材料がすぐしっかり表れることになる。 また、取引履歴の表示も一覧とは別に期間やシステム、通貨ペアという種目別に検索して表示できるのも便利だ。システムの追加や削除は自由にできる。また、このらくちんFXはシステムが全自動で動いてくれるが、システムが決めたポジションを自分で閉じようと思えば、それもできる裁量の部分がちゃんとある。自動売買と裁量を組み合わせて使うという方法もある。

ところで、他のFX会社のツールは、チャートに売りや買いのシグナルが出て、どこで自動売買をしているかが見れるが、このらくちんFXに採用されているシステムは、チャートで自動取引がどのように行われているかを確認することができない。自分で確かめないと気がすまない人には不満かもしれないが、自動だからシステムを尊重するという考えの人にはそれはそれでOKだろう。

■トレードシグナル（ひまわり証券）

●14の売買システムを週ごとの実績やランキング公開で選んで自動売買ができる

比較的上級者の使用に耐えるのがこの「トレードシグナル（trade signal）」だ。このツールはドイツでつくられた、システムトレードに必要十分な機能が入っている。この「トレードシグナル」を使うには、ひまわり証券の「トレードシグナルFXライセンス」という、FXだけの取引ができるユニットに登録しなければならない。

使用料は月額1万7400円。しかし、月間300万通貨単位の取引をすれば、翌月にその額がキャッシュバックされるので、よく取引する人には結局無料で使えることになる。ひまわり証券では、ユーザーの3分の1がこのキャッシュバックの対象になっている。 トレードシグナルを使うには、ひまわり証券のFXライセンス口座を開設しなければならないが、30日間無料で試せるサービスがある。 この「トレードシグナル」は、システムが構築できるくらいの人なら、自分でシステムの分析、構築、運用をすれば、そのまま自動売買に入れるようになっている。しかし、ふつうの人にはそれは無理というもの。だから、すでにつくられた売買システムを購入して、トレードシグナルをインストールして使えばいい。

購入対象となる売買システムのソフトは14本、ひまわり証券のサイトに詳しく紹介されている。そして、どのソフトを選ぶかを決める材料として、損益、勝率などの成績が週ごとにアップされ、ランキングもアップされている。 この売買システム提供者は国内が中心で、個人投資家などが多いということだ。そのシステムの概要も公開されているので、選ぶのに大いに役に立つ。ただ、ソフトは有料で、安いもので10万円台、高いものは50万円以上というラインナップになっている。「Dynamic ARMS」というソフトはダウンロードして1カ月間無料で使うことができるので、運がよければ、その間は儲けられるかも。ほかに、1カ月使用でお試し料1万円などというものもあり、自動売買もできるのでその間利益を得ることも可能だ。

●数多くの指標を自由に選んでチャートに反映

そして、「トレードシグナル」にログインすると22の通貨ペアが見れて、そのうち21の通貨ペアで自動取引ができるのだ。 チャート画面を見よう（【図1】）。これは「ドル／円」の15分ローソク足チャートになっている。チャートは、バーやラインなどさまざまな種類を選んで色を変えたりと、好みの表示方法にできる。システムには、おなじみのMACDなどをRSIを含めて数百のものが最初から組み込まれているので、好きなものを表示できる。

また、足の表示も、たとえば、5分足なら1000本分（約4日間）がオリジナルの設定となっている。自分の使い勝手をよくするために、その長短を変えることは可能だ。この15分チャートは赤で売り、緑で買いのサインが入っている。自動発注は、売買通貨単位の数量やロスカットなどの条件を決めてから、あとはボタンを押すだけで作動する。
【図2】は、ボリンジャーバンドを使ったもので、【図3】は、よく乱高下で有効といわれるパラボリックを使ったものだ。ただ、やはり自動売買にお任せで放っておけばいいというものでもない。

また、システムトレードだからといって、満艦飾に指標を使ってというのも考えものだし、売買システムを過信するのも問題だ。 「システムトレードはシンプルなほうが使い易いといわれています。ただ、システムは過去のデータをもとにしてつくるわけですから、いざ使い出したらそのときの相場には通用しないということも起こりえます。とにかく、仮想トレードでいろいろなテストをすることが必要ですし、実際の取引が始まっても、また、いろいろ調整するべきでしょうね。システムが数回続けて損をしたので自動売買を止めたら、その後で成績が回復することもあります。悪いときを辛抱できるかどうかということも問われます。危険なら、投入資金を減らすということも必要になるでしょう」（ひまわり証券・情報企画チームST企画チームマネージャー・岡本祐志氏）。

ひまわり証券では、FXの自動売買が増えつつあるという。FXはレバレッジ100倍まで認められている。ドローダウンの実績を調べて、強制終了にならない範囲で資金を投入するのがいいだろう。

■世界中で使われているシステムで自動売買もできる VTトレーダー2・0（CMS）

世界150カ国以上で使われている人気ツールがVTトレーダーだ。もともとアメリカのツールだけに、英語という壁があったが、CMS（キャピタル・マーケット・サービシズ）の日本法人が担当することで、サポートも含めて使いやすくなっている。 同社にもデモ口座の用意があるので、VTトレーダーにログインして、まず出てくるのが左に通貨ペア、右に2つのチャートという初期画面だ（【図1】）。このチャート画面はいろいろな表示ができる。チャートは複数表示できるし、ドラッグ&ドロップでドッキングなど画面カスタマイズができる。

注文はチャート画面からも右クリックでできる。注文画面が出てくるので、数量やレート、注文方法を入力すればいい。また、事前に条件を決めておけば、ワンクリック注文も可能だ。 口座情報の欄では、口座内の預金や預金に保有ポジションのグロス損益を加えた金額が表示される他、証拠金、保有ポジションのロットや、グロス損益計が表示されたりと、知りたいことは網羅されている。ちなみにCMSではレバレッジが最大100倍までとなっている。

●搭載済みの自動売買ツール

自動売買をするためには売買ツールを使うことになるが、これはチャート上で右クリックして、10本ほど搭載されている指標システムのどれかを選んで、「システムの追加」をしていけばいい（【図2】）。たとえば、VT-Simple MACD System（シンプル・MACD・システム）なら、希望の通貨ペアのチャートを表示させて右クリックをしてから、「トレーディングシステム追加」ボタンをクリックして、一番下の「Simple MACD System」にカーソルをもっていき、選択し、「追加」のボタンを押せば完了となる。 自動発注をするためには、「設定トレーディングシステム一覧」のボタンをクリックして、表示された画面で自動注文にしたいシステムを選択して、「開始」のボタンを押せば、自動売買が始まる。

自動売買が始まれば、売りと買いのサインが矢印となってチャート上に現れる（【図3】）。システムは初期設定がしてあるが、慣れれば自分の好みの数値に変えていけることになる。チャート画面については、たとえば、「ドル／円」のチャートを表示させておいて、画面に「ユーロ／ドル」のチャートを表示させて、やはり、シグナルを出して見比べることもできる。

自動売買も含めて、いろいろなツールを使うことになるが、嬉しいことにコストは低い。「口座開設料は無料、VTトレーダーも自動売買システムも使用料は無料なんですよ。しかも、「ドル／円」などはスプレッドを2で固定しています。円建て口座開設に必要な初回最低預入金額は2万5000円で、ユーザーさんには喜んでいただいています」（CMS・マーケティング部・担当者）

■TRADERS MARKET NEO（NEXT TRUST）

●やり手トレーダーをそばに置いてトレードしてもらう感覚が味わえる自動売買ツール

この記事が出る頃には、社名が「NEXT ONE」から現社名の「NEXT TRUST」に変わっているだろう。代表取締役の塙亮太さんは本誌連載でおなじみだ。 同社が提供するのが「TRADERS MARKET NEO」。かつての「TRADERS MARKET」がリニューアルされたものだ。同社の主な業務は投資用自動売買ソフトの企画と開発ということで、いってみれば、システム・プロバイダーということになる。もっぱら自動売買システムということになるが、同社と提携しているFX会社のセブンインベスターズに口座を開設すれば、その口座に売買注文が自動的に入ることになる。

TRADERS MARKET NEOが他社の自動売買と大きく違うのは、システムが自動的にシグナルを出すのでなく、NEXT TRUSTと契約しているトレーダーが出すシグナルを受け取って売買するということだ。 プロトレーダーたちの取引内容をリアルタイムで受け取り、そのシグナルで自動売買するシステムということになる。トレーダーの行う裁量取引をもとに自動売買をするということになる。

そうなると、そのトレーダーの力量がすべての原因と結果になるわけで、いかに優秀なトレーダーを提供するかということになる。そこで同社が行っているのが、トレーダーズ選手権だ。
選手権で優秀な成績を出したトレーダーが、NEXT TRUSTのプロトレーダーとして採用される。そして、実績がランキングづけされる。トレーダーたちの多くが、同社のサイトで顔を出して、自分の手法をかなりのところまで明らかにする。またまた本誌でおなじみの「ちま」さんもトップトレーダーの1人だ。

デモ口座を使って30日のお試しができる。ただ、取引ができる通貨はUSドル、ユーロ、ポンドから選べるが、円建てはできない。アメリカのFX会社のサイトを使うからだが、サイトには接続の仕方などが丁寧にアップされているから大丈夫。 このシステムでは、トレーダーを選び、【図1】のように通貨ペアを選び、資金のロットを決め、取引数やストップ設定などを指定することになる。1人だけに決めるより、実績と取引手法を検討し、複数のトレーダーを選べばポートフォリオとなって、リスクヘッジができることになる。【図2】のような楽しそうな人もいる。

●やり手トレーダーたちのドリームチームも実現か

とにかく、多くの人が「もしトレードのうまい人がそばに座っていて、買いだとか売りだとか指示してくれたら儲かるだろうな」なんて想像したことはあるはずだ。このTRADERS MARKET NEOは、その夢をかなえてくれるツールといってもいいだろう。しかも、夜中でも誰かがトレードしているから、夜の取引は任せることもできる。
つまり、24時間自動売買が可能ということだ。【図3】のように、売買サインを確認しながら、画面左上の設定タブをクリックすれば、トレーダーを追加できる。

同社はトレーダーの育成に力を入れており、塙亮太氏はこう語る。 「ユーザーの40%以上が自動売買ですよ。全部が得意なトレーダーはなかなかいませんが、スポーツでいえば足が速い、肩が強いなど、どこかが優れていればいいんですよ。そういう人の集団ができればものすごい力になりますからね」 ウーン、それってドリームチームじゃないか。ぜひ実現して欲しいところだ。

ところで、正式なユーザーになって自動売買をするには、有料版を購入する必要がある。それにはトレーダーを1人しか選べない「ONEトレーダー版」と、すべて選んでいい「ALL INトレーダー版」があり、前者が18万9000円で、後者が29万4000円だ。 実際には、みんな「ALL INトレーダー版」を選んでリスクヘッジしているという。その後の利用料金などはとくにないので、最初の購入コストだけで済むことになる。もし、お金を払ってトレーダーを雇うことを考えれば、高くないと思えるだろう。1月からは毎月課金でシグナルだけ配信する予定だ。

■リアルタイムの売買シグナルで自動売買ができる「宝船」（トラフィック）

昨年夏にリリースされた自動売買システムソフトが「宝船」だ。基本的にトレンドフォロー型のシステムで、トレンドがはっきりしているときは、それに乗って確実に利益を出そうというポリシーがわかる。 しかも、トレンドに乗って順張りをするだけでなく、トレンドのなかでの反落なら売りで稼ごうということで、買ったものを売り決済し、下げるならすかさず売りに入るという、「ドデン」をしてくれるという、なんとも利益のチャンスを逃さない感じがたくましい。 この「宝船」はあくまでシステムソフトなので、実際にはFX会社に口座を開設しなければいけない。提携会社はだんだん数が増えているので、それほど面倒ではないだろう。

パソコンにセットして、FX会社のサイトに接続すれば、画面が出てきてすぐに自動売買に入れるのだ。刻々と変化するチャートの上に、売りや買いのタイミングを表す矢印がリアルタイムで出現する。もちろん、下向きの矢印が「売り」、上向きが「買い」だ。 トレードをしていると、時間の変化のなかで矢印がスーッと画面に現れ、かなり正確にトレンドを予想してくれる。表示できるテクニカル指標は38種あり、指標を自分でアレンジすることもできる。複数の通貨ペアのチャートを並べて表示させることもできる。

●基本的にはトレンドフォロータイプ

シグナルが出る箇所をよく見ると、上昇局面では足が移動平均に支えられて上昇開始をする時点で買いサインが出て、上値抵抗線の直前で売りサインが出て利食いするというオーソドックスなパターンとなっている。安心できる手法という感じがするし、大きくとれなくても、大きなドローダウンがなく、着実に利益になるように思える。 開発元であるトラフィックの板橋克成取締役はこう話す。

「資産を守り、ビギナーからプロまで幅広い人が安心して使えるソフトとしてつくりました。トレンドフォロー・タイプですから、ボックス相場では成績が悪くなる可能性もありますが、それでも大きなドローダウンにはならない設計をしています」 比較的小幅で利食いをするタイプといえるので、取引回数が多くなると「スプレッド貧乏」になって、実入りが悪くなる可能性が高いので、そのあたりを考慮した設定となっている。ドカンと大きくなくても着実に利益を得ることができそうだ。

■宝船 プレゼントキャンペーン

FX自動売買ソフト「宝船」を抽選で1名の方にプレゼントいたします。「宝船」は完全フルオート自動売買機能を搭載しており、専用口座不要で取引コストも安いのが特徴だ。パソコンを起動し、スタートボタンをクリックするだけで始めることができる。あなたの代わりに24時間為替市場を監視し、売買ポイントに合わせて「売る」「買う」を自動的に執行する。また、利食いや損切りなどすべての注文をフルオートで執行し、自動アップデート機能を搭載することで、常に最新の状態を維持している。あなたもぜひ、この「宝船」を体感してみませんか。

■宝船 プレゼントキャンペーン売買シグナル配信

セントラル短資FXでは、口座を開設した会員向けに、情報配信サービスのひとつとして「売買シグナル」の配信を行っている。配信方法は2つ。ひとつはメール配信であり、もうひとつは、「FXライブ!」での売買シグナルの表示である。 メール配信は、売買シグナルの発生を迅速に携帯電話やパソコンのメールアドレスに配信することで、取引するうえで参考になる「リアルタイムなツール」となっている。さらに、お客さまが選択した売買モデルのシグナルを指定した時間や曜日に受け取ることができるカスタマイズ機能も備えている。

一方、「FXライブ!」では、リアルタイムにさまざまな情報を配信しているが、そのひとつとして、売買シグナルを表示する。新しく発生したシグナルは画面が点滅し、次のシグナルが発生しないと5分間点滅は継続する。「詳細」をクリックすると、表示中の売買シグナルの詳細ページを表示し、シグナルマップをクリックすると、「各シグナルの損益」を表示したページへ移動する。