システムトレードを始める前に知っておくべきこと：ブリキロボ

■システムの特性を知る

今回は初めてということで、ちょっと初心者向けですが、重要なお話をしようと思います。システムトレードだから、システムが勝手にトレードしてくれるというイメージをもたれるかもしれませんが、システムごとの特徴をつかまないことには、大事な資産を預けることはできないと思います。
システムを運用するにあたって、口座の資金に対してどの程度のロットサイズでトレードすれば良いか?などを考えるうえで使うシステムについて、
・どのぐらいの頻度でトレードするか?
・1回のトレードあたりの損失と利益はどのくらい?
といった点については最低限把握する必要があります。
また、システムのトレードタイプについても十分に把握し、あまり偏ったシステムばかりでポートフォリオを組まないようにするなどにも注意すべきです。たとえば、日本時間の早朝にトレードするスキャルピングシステムばかり稼働していたため、ふだんは調子よく利益を重ねていたが、あるとき同時に損失を出してしまって、大被害ということになりかねないからです。このあたりについてはまた別の機会にしたいと思います。

■バックテスト結果のグラフでシステムを知る

こういったシステムの特徴は、リアルトレード結果や、バックテストの結果を見ることでだいたい知ることができます。システムトレードツールのメタトレーダーには、過去の相場データを使ってシステムのテストを行うテスター機能がついており、バックテストを行うことができます。「Graph」タブに収益グラフが表示されますので、その結果からある程度システムを推測することができます。

トレンドタイプ・システム例

これは、とあるトレンドタイプのシステムの収益曲線です。利益と損失の大きさがさほど変わらない感じで、ギザギザと利益と損失を繰り返します。
トレンドというだけあって、時期により得意とする相場や、そうでない相場があります。
長い目で見て、得意とする相場が多ければ利益となります。そのため時期によっては損失を繰り返すこともありますので、長い目で見る必要があります。
勝ちトレード数と負けトレード数も同じようなレベルの数になります。利益に比べて損失が同じレベルのサイズのため、安心して稼働できます。

コツコツドカンタイプ・システム例

スキャルピングシステムに多いのですが、1トレードあたりの損失が利益に比べて数倍から十数倍程度と大きいことが特徴です。そのため、安定している時期はコツコツ右肩上がり、勝ちトレード数が多く、負けトレード数が少なくなるのですが、損失を出すとカクンとマイナスになります。一回負けると、負けを取り戻すのに数トレードかかることに注意してください。システムを運用するためには、この損失が起こっても問題ないレベルのロットサイズにする必要があります。
こういったシステムでは、よく勝率90%以上! とか宣伝されているのですが、そういった場合、たいていは利益に対して損失が大きかったりします。

ナンピンタイプ・システム例

ナンピンタイプは、システムがトレードした後に、相場が損失をもつ方向に進むと、さらに、大きなロットサイズでポジションを取り、一気にカバーしようとします。 そういったシステムの場合、このように収益グラフが見た目は右肩上がりですが、ところどころ凸凹になります。
ここで、地味ですが重要なのが、収益を示す紺色の線に交じっている緑色の線です。これは、ポジションを決済した際に、同時に保有しているポジションの含み損益を表しています。つまり、潜在的にはもっと大きな利益または大きな損失を出す可能性があることを示しています。
こういったシステムの場合、長期で大きな含み損ポジションを保有することもあり、トレーダーの精神面にも負担があります。

そして、大きな含み損をもった挙句……

こんな感じに、それまでの利益とかけ離れた損失を出すこともあります。見た目とは裏腹に、大きなリスクを抱えていることがわかりますね。
今回ご紹介したのは、あくまでいくつかの例です。実際には組み合わせも含めて、もっといろいろなタイプのシステムが存在します。数回のトレードを見て、勝てないのですが……とおっしゃられるかたもいらっしゃいますが、勝率が相当高いシステムでもない限り、1カ月以上の結果を見なければ、実際のシステムの成績というのはわかりません。
逆にいうと、それぐらいの期間で何度か損失を出しても、資産にとって痛くないぐらいのロットサイズに設定しておく必要があります。そうでなければ、運よく連勝すれば儲かるかもしれませんが、ただのギャンブルになってしまいます。
また、詳細のトレード情報については、テスターの「結果」タブや、「レポート」タブで知ることができます。

■危ないシステムを使わないためのコツ

以上でご説明したグラフ結果をまとめると、
1.ナンピン主体のシステムはできるだけ避ける。浅いナンピンであれば、勝率を上げることにつながる場合もありますが、深いナンピンはいつかくる大きなドローダウンの覚悟をしなければいけません。ナンピンにあまり頼らないシステムを選びましょう。
2.StopLoss（損切り）がTakeProfit（利益）に比べて大きすぎるシステムを避ける。コツコツドカンタイプと呼んでいるのですが、3カ月ぐらいの利益が1～2回の損失で吹っ飛んでしまうようでは、資産運用とは呼べません。
3.口座が破綻するまで損切りをしないシステムというのもあります。見た目は損益を出すトレードがほとんどないですので、成績が右肩上がりで非常に良く見えます。
実際は大きな含み損をもっていたりしますので、口座を破たんさせる可能性が大きいのです。とくに、危険なのはこのタイプです。システムがちゃんと損切りするかどうかを確認して使いましょう。

システムの販売サイトでは、こういったシステムの「負の部分」の性質は説明されておらず、成績ばかり強調していることも多いですので、十分に注意してください。
なんだか消去法のようですが、世の中には多くのシステムが溢れていますので、このシステムは自分の口座で運用できるシステムかどうか?　という目でシステムを見て選別することは重要です。
どうでしょうか、なんとなくイメージをつかめましたでしょうか?　お役に立てれば幸いです。不明な点等は、ブログ「ブリキロボのFXでシストレ勝利の方程式」（http://trade0.blog81.fc2.com/）のほうへご意見・ご質問等いただければと思います。次回は、さらに踏み込んだ内容のお話しをしたいと思います。