自動売買の2大重要指標とは？
MT4で自動売買をするには、EA（Expert Adviser）と呼ばれる、自動売買のプログラムが必要になります。
既存のものを使う場合でも、自らEAを開発する場合でも、そのEAがどのような能力や特性を持つかを把握しなければいけません。そのときに使う代表的な指標が「PF（プロフィットファクター）と「勝率」です。今月は、未来のMT4自動売買運用のため、この2つの指標について解説していきます。
なお、どちらの値も、過去一定期間の相場で、そのEAをテスト稼働させた、バックテストの結果である点も覚えておきましょう。
損益の水準が分かるプロフィットファクター
まずPFは、EAの損益水準を計る指標であり、「総利益÷総損失」で導かれます。
まずポイントとなるのは「1以上か否か」。PFが1よりも小さくなれば、総利益よりも総損失の方が多いことになります。つまり、そのEAはそもそも利益が出ていないことになります。
逆に1より大きければ、利益の値が損失より大きく、通算でプラス収支になっているEAであると分かります。
よって、EAを分析する際、PFが1よりも小さい場合は、そもそもの運用を考え直しましょう。
このように、PFの値は大きければ良いEAだといえますが、あまりにも大きいと、相場の展開がたまたまマッチしたラッキーなトレードで稼いだ可能性も高く、一過性の数字に過ぎないという判断になります。一概にはいえませんが、PFが20や30を上回るようだと、そういった傾向が強まります。
私の基準では、PFは2以上だと良いですね。そもそもPFは、バックテスト結果に基づいた期待値です。そのEAが、今後どの程度稼いでくれそうかを判断する指標であり、その値が2以上なら、総損失の倍稼いでいることになりますから、十分期待を持てます。突拍子もなく高いPFを求める必要はないのです。
勝率はどこまで気にするべき？
もう一つ、自動売買で重要になってくるのが勝率です。勝率は「プラス収支だったトレード回数÷総トレード回数」で導かれます。
FXでは、100％勝てる手法やEAはあり得ません。とはいえ、負けようと思ってFXをやる人はいないでしょう。
心情的に「なるべく勝率は高い方がいいな……」と考える方も多いはず。自動売買において、勝率はどこまで気にするべきでしょうか。
「できるだけ負けたくない！ 勝率は9割越えがいい！」と、高勝率に固執する方は、考え方を改めた方がいいでしょう。裁量トレードでも自動売買でも、勝率にこだわりすぎるのは非常に危険です。
というのも、勝率が9割を越えるEAを作るのは難しくありません。利益確定の値幅を狭くして、利食いを発生しやすく、損失の幅を広くして損切りされにくくすることで、簡単に勝率を高くすることができます。
ですが、そういった利小損大型のロジックでは、高い勝率は保てても、一度の負けで複数回分の利益をはき出してしまうため、PFはまず悪くなります。せいぜいPF1前後をうろうろする「あまり儲からないEA」が関の山ですね。
それでは、勝率はどれくらいがいいのか。私の体感では、4～6割の勝率でも、十分利益を残せるEAができあがります。また勝率が7～8割台なら「そんなにおかしな数値ではないな」と判断し、PFを確認して運用するかしないかを決めます。
勝率に関しては、PFとちがって、「これが正しい」というものはありません。ですから、思い切って気にしないというのも手だと思うのです。あくまでEAを判断するための目安の数字だと思って考えてみてはいかがでしょうか。
EAの能力を測る基本「PF」と「勝率」を学ぼう
ポイント① PF（プロフィットファクター）は1より大きいことが絶対条件
「総利益÷総損失」で求められるPFは、1より大きいものを選ぶのが絶対条件。ただし極端に高いものは、一過性のラッキー勝ちに押し上げられている可能性が高いです。PFは2前後あれば十分優秀。
ポイント② 勝率は高い方が良いが高すぎるものは怪しむべし
「プラス収支のトレード回数÷総トレード回数」で求められるのが勝率です。基本的には高い方が良いのですが、PFのバランスを悪くすれば高勝率は簡単に実現できるので、PFとのセットで見るのが基本。
ポイント③ PFも勝率もあくまで過去のテストに基づいた期待値
MT4では、過去の相場に対してEAを走らせることで、どのような結果になるかというバックテストが簡単に行えます。PFも勝率もそのように過去のチャートから導き出した期待値であり、過信は禁物。
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無料EA「MA-3Lines」とは？
3本の移動平均線を使ったロジックとなります。長期線でトレンドを判断し、中期線と短期線の交差で新規エントリーと決済のタイミングを判断します。移動平均線の期間は自由に変更できます。
EAをMT4にセットする方法
- MT4を起動し、［ファイル］→［データフォルダを開く］→［MQL4］→［Experts］と開いていく
- ［Experts］のフォルダに、あらかじめパソコン本体に保存しておいた「MA-3Lines.ex4」というファイルを移動させる
- いったんMT4を終了してから、もう一度起動する
EAを稼働させてみよう！
EAを動かすには
- あらかじめ自動売買を行いたい通貨ペア、時間軸のチャートを表示しておく
- 上段メニューの［表示］→［ナビゲーター］→［エキスパートアドバイザ］から、MA-3linesをダブルクリック
- 表示される［全般］タブのOKボタンを押す
自動売買の設定を変更する
こちらのEAは各種設定の数値を変更可能なので、短期・中期・長期の移動平均線の計算期間を変更してみましょう。［エキスパートアドバイザ］のMA-3linesをダブルクリックすると現れる、［パラ－メーターの入力］タブの、上の画像の値を変更することで、売買ロジックも変化します。
東岳証券株式会社 会社情報
東岳証券株式会社（TOGAKU Securities Co., Ltd.）
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※この記事は、FX攻略.com2016年10月号を転載したものです
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