月光為替

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    2016年5月12日
    期待値を理解していない間は初心者止まり[月光為替]
    前回までで、確率についてその性質を詳しく話していきました。トレードをやっていく上で、確率ともう一つ、絶対に理解しなければならない大切な概念があります。 それが、期待値というものです。 トレードの期待値がプラスでないと稼ぐことはできない 期待値というのは、ざっくりいうと、何度も同じ行為を行った時に、その行為から“期待される”結果のことです。 例えば、宝くじを考えてみましょう。宝くじを買う、という行為を何度も行うことをつきつめると、この世の宝くじを全て買うということと同じになります。 この世の宝くじを全て買い集めれば、1等から1番下の300円まで、全てあなたのものです。 ですが、残念ながら、宝くじは【賞金の総額<宝くじ全てを買うのに必要なお金】となっています。 つまり、宝くじを買うという行為は、それをトータルで考えると必ずマイナスとなるということであり、期待値がマイナスであるということになります。 ということは、トレードで勝っていくということは、あなたのトレードの期待値がプラスでないといけないということなのです。 勝率と期待値の違い 勝率と期待値は何が違うのでしょう…
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    2016年4月28日
    マーケットの世界に“絶対”は存在しない[月光為替]
    最終的にトレードは確率のゲームになる 前回に引き続き、今回も確率についてお話ししていきたいと思います。 トレードというのは、最終的には確率のゲームになってきます。これは、ファンダメンタルズ分析をしていても、テクニカル分析をしていても、どちらでも変わりません。 それは何故かというと、マーケットの世界に“絶対”というものが存在しないからです。 「この移動平均線がゴールデンクロスすれば上がる」 「この長いひげのローソク足が出れば反転する」 「アメリカが金利を引き上げれば、ドルは上がる」 これらは、“比較的そういうことが多い”というだけであり、絶対ではありません。各々の確率はバラバラだと思いますが、全て、100%ではないのです。 そして、勿論貴方が今後行うトレードで使うルールも、100%ではありません。 「自分で考えたテクニカルルール」 「自分で分析したファンダメンタルズ分析」 「本や商材にのっている方法」 「シグナル解説や相場解説のメルマガ」 別に、何を使おうがかまいません。でも、どんなルールを使っても、100%勝つということは不可能です。 ト…
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    2016年4月21日
    第二の障害「確率と利幅」確率を理解していない人の多くは手法ジプシーになる[月光為替]
    前回までで「FX業界での情報の氾濫」に対するお話しをしていきました。 今日からは「確率と利幅」という障害についてお話していきたいと思います。 FXで必要な確率の知識とは FXに限らず、マーケットの世界では、確率という言葉が良く出てきます。確率というと、学生の頃苦手だった方が多いのではないでしょうか。ただ、トレードにおいて理解しなければならない確率というのは、そう難しいものではありません。 10回中3回勝つなら、勝率30%。10回中8回勝つなら勝率80%です。 これくらいで十分です。簡単ですね。 では、例えば貴方が、勝率80%の手法を手に入れたとしましょう。かなりの勝率です。 今日からウキウキ気分でトレードを始めました。 1回目、無事に勝利です。二回目、これも無事に勝利。もう気分はどんどん上がっています。3回目、負けました。まぁこんなこともあるでしょう。4回目、負けです。そして5回目、また負けました。 え? 勝率80%じゃないの? これって詐欺じゃない? 結論から言うと、これではまだ詐欺かどうかわかりません。勝率80%でも、3連敗、4連敗とすることはあります。ですが、ここがほとんどの人が…
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    2016年4月14日
    FXに溢れる情報の取捨選択方法〜まずは1つの分野を極めること![月光為替]
    それでは、今回は、「絞る」という考え方を通じて、どのようにFXの世界に溢れる情報を取捨選択していけばよいかを説明していきます。 情報の入口を徹底的に絞りこむ まずは、あなたが目指すトレーダー像を想像してみてください。 例えば貴方の理想のトレーダー像が「デイトレードを繰り返すテクニカル重視のFXトレーダー」なら、とりあえずこのスクリーニングにあいそうな情報だけをしらみつぶしに探しましょう。 デイトレードですから、スイングトレードや長期投資なんかがタイトルに入っている本には目をくれてはいけません。テクニカル重視だったら、ファンダメンタルズや経済分析など、そういった言葉が入ってある本も無視です。 ここでポイントは、浮気をしないことです。たとえば、「短期売買がメインだけど、ちょっと長期もしたい」とか、「FXだけじゃなく株も・・」とか「テクニカルメインだけど少しファンダメンタルズも・・」とかは絶対にいけません。 勿論トレーダーとして成長してくれば、色々なことを勉強して知識を深めていくべきです。ですが、最初はまず情報の入り口を徹底的に絞って、その分野では誰にも負けない、というくらい専門知識をつけて…
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    2016年4月7日
    第一の障害「情報の氾濫」溢れる情報を前にどう振る舞うべきか[月光為替]
    まずは、FXの世界で儲けていくことを妨げる、第一の障害「情報の氾濫」についてお話ししていこうと思います。 FXの世界は情報で溢れている 情報の氾濫とは、文字通り、FXの世界における情報の量の多さと、複雑さです。 例えば高校生の数学や英語等であれば、必ず模範解答というのが決まっています。 問題集を買えば大抵模範解答が小冊子になっていて、解き方も詳しく書いてくれています。その問題を解くのに必要な情報はその模範解答に全て載ってあるので、迷ったりすることはありません。 ですが、FXに限らず、マーケットでのトレーディングの世界では、正解がありません。それどころか、まず何から始めればいいんだろうというくらい、情報が溢れています。 FXで勝っていくためには勿論勉強が必要になってきますが、一体何を勉強していけばいいのか、というところでまず大抵の初心者の方々はつまずいてしまうわけです。 また、情報はその量が溢れているだけでなく、質も様々です。一冊のFXの本を読むというのはある意味重労働です。なので、人間誰しも、本を読み終えれば、なんとかその本から有益なことを吸収して、自分の実践に活かしていきたいと考える…
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    2016年3月31日
    「予想を外しても儲けることができる」の実現を妨げる5つの障害[月光為替]
    前回、儲けていくためには、「予想は外れること前提に、外れるときはできる限り損を小さく抑え、たまたま当たった時はしっかり利益を大きくする」ということが必要だと話しました。 勝っているトレーダーは皆何らかの強みを持っている この一見当たり前で、誰にでもできそうなことは、様々な障害が理由で実践するのはとても難しいことになります。 これからその障害と、どのようにして乗り越えていくのかという話を、ゆっくり解説していければと思います。 まず、そもそもプロのトレーダーがどれくらい予想をして、外しているのかということを理解して頂くために、私の成績を例に考えてみましょう。 まず、私が予想を的中させる確率、つまり目標の利益を獲得できる確率は大体どの程度だと思いますか? 儲けているんだから70%? 80%? いえいえ、遠く及びません。過去の統計でいくと、ざっくり40%というところです。では、負けが60%なのでしょうか? いえ、それも違います。私の負け、つまり、最初に考えた損切りポイントで損失を出す確率は、12%程度です。 じゃぁ、残りの48%は何なのかというと、それは引き分け、つまり、プラスマイナスゼロです…
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    2016年3月24日
    予想を外しても儲けることのできるカラクリとは[月光為替]
    今回は「予想を外しても儲けていく」というカラクリを説明していきたいと思います。 そもそも「予想」とは? 我々トレーダーは、値動きの予想を毎日行う必要があります。ですが、その予想は結局ほとんど外れます。ですが、最終的には儲けていきます。かなり矛盾しているように聞こえますよね? まず、では予想とは何ぞやという所から話を始めましょう。予想とは、結局「パターン認識」なのです。魔法のような直感で未来を占うというのは、予想ではありません。予想というのは、何らかの論理的思考に基づいた、過去のパターン認識の結果なのです。 出版社はAmazonを予想できませんでした。ソニーはアップルの進撃を予想できませんでした。なぜ出来なかったのでしょうか? それは、著しい技術の進歩というのは、偶然の産物だからなのです。そこには論理の飛躍がある。だから、論理として積み上げて、過去のパターンと照らし合わせて行う「予想」ではその結論に到達できないのです。 例えば、明日アメリカが間違えて核兵器を誤発射してしまったとしましょう。そうなった場合マーケットがどうなるか分かりませんが、そもそもこんなことは誰も予想しません。こんな偶然…
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    2016年3月17日
    上がるか下がるかを予想することの無意味さ[月光為替]
    さて、今日は「値動きの予想」に関して話していきたいと思います。 トレードは「上がるか下がるかを予想する」だけのゲームではないということをこの前話しましたが、同時に、「上がるか下がるかを予想」しなければなりません。 勿論、世の中には様々なトレード手法があり、価格スプレッドの収縮を狙ったものや、オプションを用いてボラティリティに賭けるものなど、直接方向に賭けはしないトレード手法もあります。 (ちなみに、方向に賭ける、つまり上か下かに賭けることを、オプション用語でデルタを取る、若しくはデルタに賭けるといったりします) ですが、基本的にほとんどのトレーダーはデルタを取りに行っていますし、普通の個人FXトレーダーはデルタを取りに行く手法でトレードをなさっていると思うので、その前提で話を進めます。 私も勿論、毎日「上か下かを予想」しています。ですが、ほとんど当たりません。実際動画やメルマガを見られている方はお分かりだと思うのですが、ほとんど予想は外します。 でも、利益はしっかりと上げます。これは、一見矛盾しているようですが、矛盾していないのです。 「億万長者のアナリスト」なんていない そもそも、上…
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    2016年3月9日
    稼げるトレーダーへの第一歩は上か下かの二択ゲームからの脱却![月光為替]
    今日は、よくある根本的な誤解についてお話しをさせて頂ければと思います。それは、「FXトレードは結局、上か下かを当てるゲームだ」というものです。たとえば、トレードを真剣にやっていない人が良くする質問が、「これからドル円はあがるのか?教えてほしい」という類のものです。もう、この質問をする時点で、トレードの本質を全く分かっていないことが露呈されます。 FXは単純な二択ゲームではない はっきり言いますが、「FXは上か下かを当てるような単純なゲームではない」です。トレードは、確かにどちらかの方向に予想はします。短期的に上昇の確率が高いのか下落の確率が高いのかを考え、より優位な方に賭けます。 ですが、同時にどこがその仮説が崩れてしまうポイントであるのかを事前に認識し、ポジションを手放す位置を事前に決めておきます。さらに、その方向の優位性が保たれている内に、細かく利益確定が出来るルールを事前に考えておきます。そして、自分の資産推移を最適化できるような、目的に合ったポジションサイズを決定し、一度にマーケットにさらすリスクを事前に決めます。 この一連の流れを全て、繰り返し行うのがトレーディングであり、決…
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    2016年3月3日
    正しく学べばFXでは最低限稼げる普通のプレイヤーになれる![月光為替]
    今週より、記事を書かせていただくことになった月光為替と申します。普段はさらにぶっきらぼうな口調で、FXブログ「月光為替の勝利のFX」を運営しております。 簡単な自己紹介をさせていただくと、私は東京大学大学院を卒業後、シティグループ証券を経て、現在国内のヘッジファンドにて主に株と為替の運用に携わっております現役の裁量トレーダーです。 この連載では、幅広いトレーダー層の方に向け、「なぜ稼げないのか、そしてどうすれば稼げるようになるのか」というあたりをメインテーマに話していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 トレードの世界に「絶対」は一切存在しない では早速なのですが、FXトレードの世界にどのようなイメージをお持ちでしょうか。「ギャンブル」「難しい」「一攫千金が可能」「勉強すれば勝てるようになる」「自動売買システムで楽して副収入」…などなど、様々なイメージを持たれていると思います。 これは全て、半分正解だし、半分間違いです。 人によってはFXはギャンブルにもなるし、職業にもなる(プロトレーダーがいるわけですから)。 難しすぎると感じる人もいれば、株よりは銘柄(通…
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