価格ベースのFXテクニカル分析|MACDとは?[月光為替]

今回は、MACDを扱っていきたいと思います。

MACDとは?

MACDもかなりメジャーですのでほとんどの方が一度は聞いたことがあるかと思います。細かく言うと、MACDとはMoving Average Convergence Divergenceの略であり、名前から明らかな通り、移動平均線をもとに計算されたテクニカル指標になります。3つの移動平均線をもとに計算されますが、ヒストグラムで表示されるため、移動平均線よりもトレンドが目で見て明らかなのが特徴です。

MACDはメインラインとシグナルラインからなり、ヒストグラムで表示されることが多いのが、メインラインです(こちらもライン表示に変えることは可能です)。もう一つのラインがシグナルラインになります。 

見方としては単純で、メインラインは中央よりヒストグラムが上にあればアップトレンド、下にあればダウントレンド、また、ヒストグラムが長ければ長いほど2つの移動平均線に乖離が生じており、トレンドの勢いの代替として見ることができます。

シグナルラインは、よくトレンドの転換点を見つけるのに利用されます。

MACDの計算方法 

さて、ここからが本題です。そもそも上記のように説明されることが多いMACDですが、その計算方法からしっかりと見ていかなければなりません。

MACDの計算方法は、

メインライン:FastEMA – Slow EMA(パラメータ調整可能)
シグナルライン:MACDメインラインのSMA(パラメータ調整可能)

です。

非常に単純であることが分かるかと思います。

簡単に言えば、メインラインとは、FastEMAとSlowEMAの、ゴールデンクロスもしくはデッドクロスをより視覚的に分かりやすくしたものであり、シグナルラインはいわゆるその差分をトレンドと仮定した時の、平準化された移動平均線なのです。

当然のことながら、かなりの後追い指標になることは言うまでもありません。

私が個人的にこういったインジケータをあまり用いない大きな理由に、その後追い性があります。当然MACDを過去チャートに表示すると、それはそれは強力な指標に見えることでしょう。ですが、実際には移動平均と同じく、終値が確定して初めて正しく表示されるものであり、それをもとに過去検証すれば勝って当たり前の指標なのです。

MACDの使い方

ではそれを踏まえた上で、どのようにこの指標を用いるべきでしょうか?

まず押さえておくべき点として、メインライン、シグナルラインともに前回解説した移動平均線をもとに作られているだけということです。

移動平均が何をやっているかというと、極めてシンプルに平均値を出しているだけです。つまり、メインラインというのは、直近の平均値と少し長めにとった期間の平均値の差ということになります。

これが広がったり、狭まったりというのは、結局のところ値が拡大しているか収縮しているかを表しているに過ぎません。つまり、ある意味ボリンジャーバンド的な要素となるわけです。

ですが、それははっきり言うと、別にMACDを用いるまでもなく、チャートを見れば一目瞭然でしょう。そして、その平均値の差のさらに平均を取っているシグナルラインは、その揺らぎの平均であり、さらに意味を見出しにくい指標です。

ただ、目で見てある程度はわかっても、そのボラティリティをある意味可視化してくれ、かつわかりやすく標準化されているのがボリンジャーバンドであり、それと同じ効果をまたMACDが持つことは確かです。

私がもしこのインジケータを用いるのであれば、そのような相場の揺らぎの一つの目安、つまりサイクルの目安として利確であったりナンピンや増し玉などのポジション調整としてボラティリティを用いている時に、そのより明確に可視化された指標として用いると思います。

個人的にはボリンジャーバンドをよく用いていたため、ほとんど使ったことはありませんが。ただ、当然上記のような使い方ではなく、有益に用いているトレーダーもおられると思いますので、あくまで一例としてとらえて頂ければと思います。

では、次回はストキャスティックスについて、お話ししていきたいと思います。

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月光為替(げっこうかわせ)

現役ヘッジファンドトレーダー。FXで毎月200~300pips、金額ベースでは1~2億円を安定的に稼ぎだした経歴を持つ。現在は日本株運用がメインで、引き続き個人資産でもFX取引を継続中。会社に内緒で、月光為替の名で活動、厳しい言葉のなかに相場の真実が見え隠れする個人投資家の味方。

公式サイト:FXブログ 月光為替の勝利のFX

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