FX力を鍛える有名人コラム

【例題】ダウ理論とサポート&レジスタンスを用いた簡単な売買ルールとその検証方法[月光為替]

では今回は、テクニカル分析におけるちょっとした例題として、ダウ理論とサポート・レジスタンスを用いた簡単な売買ルールを見ていき、その上でどのような手順で裁量トレードの場合売買ルールを検証していくのか、そして検証における注意点を見ていきたいと思います。

売買ルールの提案

ダウ理論においてトレンドの定義は、

・上昇トレンド:安値切り上げ、高値切り上げ
・下降トレンド:安値切り下げ、高値切り下げ 

です。

では、ここで一つの売買ルールを提案します。

1.すでに上昇トレンドができている場合

エントリー:現在のトレンドにおける前回高値をブレイクしたら買い。
エグジット:現在のトレンドにおける前回安値をブレイクしたら手じまい。

2.すでに下降トレンドができている場合

エントリー:現在のトレンドにおける前回安値をブレイクしたら売り。
エグジット:現在のトレンドにおける前回高値をブレイクしたら手じまい。 

3.現在トレンドができていない場合

なにもしない

エントリーとエグジットをこのように決めることで、再現可能な売買ルールができあがります。

これは一つのトレンドフォロー型のルールであり、すでにできているトレンドは継続しやすいという簡単な哲学の上に成り立っているルールです。

当然ながら、継続して高値を切り上げていったり、安値を切り下げて行ったりするたびに、増し玉をしても構いませんし、追加ポジションはなしの仮定で考えても構いません。

重要な点は、まずは一貫したルールを構築することです。

簡便なルールで継続的に勝てない理由を探していく

上記のような簡便なルールでは、まず継続的に勝つことができません。
では、それはどのような問題に寄与するのでしょうか?

トレンドフォローという戦略自体が間違っているのでしょうか?

しかし、もしトレンドフォロー期間と、リバーサル期間において、半々以上でトレンドフォローなのであれば、トータルではトレンドフォロー戦略が負けるということはあり得ません。 

実際に大きなアノマリーとして為替市場にはトレンドが継続しやすいというアノマリーがあります。 

ならば、トレンドフォローが効かないのではなく、単にサンプルデータ数が足りない可能性があります。

そして、そもそもダウ理論がトレンドを効果的にとらえていない可能性があります。もしそうならばいったいどのようにトレンドをとらえればよいのでしょうか?

それとも、ダウ理論の定義が自分に落とし込めておらず、ちゃんと見ることができていないだけでしょうか? 

そして、ブレイクを狙うタイミングは本当に良いのでしょうか。エグジットルールはこのままでよいのでしょうか?

サポートレジスタンスの非効率性をとらえるための最適なエグジットルールにこの売買ルールはなっていますか?

 

このように、こんな簡単なルールでも、一つ考え出すと色々と改善案が浮かんできます。 

そのたびに、前回と同じサンプル数をとって、改善しているのかデータ上で確認し、それに演繹的な考察を必ず加えていきましょう。

この繰り返しをしていくことで、より利益の出るトレード手法、売買ルールに近づいていきます。

売買ルールを作り込むには相場とテクニカルの知識が不可欠

テクニカルには必ずシステマティックに数字で決まるものと、裁量の入ってくるものがあります。

もし前者のものしかルールに加えないのであれば、あなたは裁量ではなくシステムトレードを始めた方が良いかもしれませんね。

後者を使うのであれば、裁量でしっかりと見極めていくしかありません。自分自身でとった母集団のみに価値があるからです。 

どちらにしても、相場の知識とテクニカルの知識が深くなければ改善策を提案し続けることが困難であることがお分かりになると思います。

では次回はこの続きで、これまた王道のトレンドラインについてお話していきます。

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