月光為替

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    2017年10月19日
    価格ベースのFXテクニカル分析|ストキャスティックスとは?[月光為替]
    今回は、ストキャスティックスを扱っていきたいと思います。 ストキャスティックスとは? ストキャスティックスは、俗にいうオシレータ系のインジケータです。高値安値の値幅から計算され、「売られすぎ」、「買われすぎ」の検出に使われます。 2つのラインが表示され、%Kというラインと、%Dというラインに分かれます。まずは、以下で計算式を見ていきましょう。 %K = (Close – Low[n]) / (High[n] – Low[n]) × 100 Low[n] : 選択した期間の最安値 High[n]:選択した期間の最高値 %D = SMA(%K)   つまり、最高値最安値の幅に対する直近価格と最安値の幅の比率と、その単純移動平均線でできているというわけです。 ストキャスティックスの使い方 良く使われる使い方として、例えば%Kが20%以下なら売られすぎ、80%以下なら買われすぎで、50%を境に売りと買いの勢力の判断が変化します。また、%Kと%Dがゴールデンクロスしているか、デッドクロスしているか、等も判断基準にしている人もいます。 さて、これは一体どういうことなのでしょ…
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    2017年10月12日
    価格ベースのFXテクニカル分析|MACDとは?[月光為替]
    今回は、MACDを扱っていきたいと思います。 MACDとは? MACDもかなりメジャーですのでほとんどの方が一度は聞いたことがあるかと思います。細かく言うと、MACDとはMoving Average Convergence Divergenceの略であり、名前から明らかな通り、移動平均線をもとに計算されたテクニカル指標になります。3つの移動平均線をもとに計算されますが、ヒストグラムで表示されるため、移動平均線よりもトレンドが目で見て明らかなのが特徴です。 MACDはメインラインとシグナルラインからなり、ヒストグラムで表示されることが多いのが、メインラインです(こちらもライン表示に変えることは可能です)。もう一つのラインがシグナルラインになります。  見方としては単純で、メインラインは中央よりヒストグラムが上にあればアップトレンド、下にあればダウントレンド、また、ヒストグラムが長ければ長いほど2つの移動平均線に乖離が生じており、トレンドの勢いの代替として見ることができます。 シグナルラインは、よくトレンドの転換点を見つけるのに利用されます。 MACDの計算方法  さて、ここからが本題です…
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    2017年10月5日
    価格ベースのFXテクニカル分析|移動平均線とは?[月光為替]
    今回は、移動平均線を扱っていきたいと思います。 移動平均線はあまりにもメジャーですので、いまさらという感がありますが、今回はしっかりと移動平均線の計算方法から見直していくことで、より深いレベルでの理解を目指して行きたいと思います。 移動平均線とは? まず、そもそも移動平均線には、いくつか種類があります。何故多くの種類があるのかはさておき、まずはそれぞれの種類と計算法を見ていきたいと思います。 1.単純移動平均線(SMA) 最もよく使われる移動平均線です。t期の価格をPtとして、 SMAt = ( Pt-n + Pt-n+1 + ・・・ + Pt-1 ) / n で計算できます。 2.指数移動平均線(EMA) こちらもよく使われる移動平均線です。K = 2/(n+1)として、 EMAt = Pt-1×K + EMAt-1×(1-K) で計算できます。 3.平滑移動平均線(SMMA) こちらは、EMAを改良してつくられた、より移動平均線の傾きが平らになるように工夫された移動平均線です。 SMMAt = ( Pt-1 + (n-1)×SMMAt-1 ) / n で計算できます。 4.加重移動…
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    2017年9月28日
    価格ベースのFXテクニカル分析|プライスアクションとは?[月光為替]
    今回はプライスアクションと呼ばれるものの全般について、お話ししていきたいと思います。 プライスアクションとは? プライスアクションの定義は様々ですが、私は基本的に、「4本値が織りなす様々な幾何学的パターン」は全てプライスアクションと定義しています。 当然、どのようなプライスアクションも、それは全て価格からできたもの。そして価格とは、売買におけるコンセンサスであり、売買そのものから生まれたものです。 ですので、プライスアクションをテクニカル分析として用いる理由と目的は、「その裏にある売買の意図と、双方のポジションを持つ人たちの心理を類推する」ことにあると考えて頂ければと思います。 当然、あくまで“類推”にすぎません。そのような背景があってでき上がったプライスアクションなのか、それとも確かな演繹的な説明がつくプライスアクションなのかは一見しては区別不可能です。 ただ、それまでの相場付きや、他の分析手法と組み合わせることで、強力なツールとなることはお分かりいただけるかと思います。 プライスアクションというのは多岐にわたり、全てをこのスペースで紹介することは不可能です。より詳細に学んでいきたい…
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    2017年9月21日
    価格ベースのFXテクニカル分析|トレンドラインとは?[月光為替]
    今回は、これまたテクニカル分析における王道の一つ、トレンドラインについてお話ししていきたいと思います。 トレンドラインとは? トレンドラインはトレードをやっている方ならば一度は聞いたことがあると思います。 引き方、使い方は至極簡単で、直近の高値同士を結んで「上値抵抗線=レジスタンス」として使う、もしくは直近の安値同士を結んで「下値抵抗線=サポート」として使います。 また、この下降トレンドラインをブレイクしていけば上昇トレンドへ、そして上昇トレンドラインをブレイクしていけば下降トレンドへ、とトレンド転換の目安として用いる人もいます。 秘密のトレンドラインの引き方なんて存在しない さて、ここまではどんな入門書やブログにも載っていると思います。そして、皆が必死に「一番良いトレンドラインの引き方」だったり、「トレンドラインを用いた必勝法」を探します。 特に、ローソク足のみでトレードできるシンプルさと、シンプルを極めることがなんとなく達人っぽいということで、トレンドラインは人気です。 さて、では本当に、「秘密のトレンドラインの引き方」などというものがあるでしょうか? はっきり言いますが、そんなも…
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    2017年9月14日
    【例題】ダウ理論とサポート&レジスタンスを用いた簡単な売買ルールとその検証方法[月光為替]
    では今回は、テクニカル分析におけるちょっとした例題として、ダウ理論とサポート・レジスタンスを用いた簡単な売買ルールを見ていき、その上でどのような手順で裁量トレードの場合売買ルールを検証していくのか、そして検証における注意点を見ていきたいと思います。 売買ルールの提案 ダウ理論においてトレンドの定義は、 ・上昇トレンド:安値切り上げ、高値切り上げ ・下降トレンド:安値切り下げ、高値切り下げ  です。 では、ここで一つの売買ルールを提案します。 1.すでに上昇トレンドができている場合 エントリー:現在のトレンドにおける前回高値をブレイクしたら買い。 エグジット:現在のトレンドにおける前回安値をブレイクしたら手じまい。 2.すでに下降トレンドができている場合 エントリー:現在のトレンドにおける前回安値をブレイクしたら売り。 エグジット:現在のトレンドにおける前回高値をブレイクしたら手じまい。  3.現在トレンドができていない場合 なにもしない エントリーとエグジットをこのように決めることで、再現可能な売買ルールができあがります。 これは一つのトレンドフォロー型のルールであり、すでにできている…
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    2017年9月7日
    価格ベースのFXテクニカル分析|サポート&レジスタンスとは?[月光為替]
    今回はこれまたテクニカル分析の基本といえるサポート&レジスタンスについてお話していきたいと思います。 サポート&レジスタンスとは? サポートとレジスタンスとは、一言で言ってしまえば、「反対側の相場参加者が意識しているポイント」です。 サポートとレジスタンスは、ここに引くべきである、というような概念はありません。重要なのは、「そこで本当に不思議と値動きがひっくり返る」事実が存在するかどうかです。 例えば、よく心理的節目の一例とされる、キリのいい数字というものがあります。ドル円でいうと、100円、とか110円、とかです。 この100円などの数字の近辺では、確かに通常、そこにプライスが近づくと、一旦は跳ね返ります。これは、様々な理由によって、そこで需給がゆがむからです。 そして、重要なことは、このようなサポートとレジスタンスは、いずれ必ず破られてしまいます。 それは当然で、そのプライスで買ったり売ったりした人たちの逆指値注文が、その近くに張り巡らされているので、その節目で新規反対注文をする人が減ってくれば、何らかの理由でその逆指値に火が付き、そのままブレイクと呼ばれる勢いのいいプライスアクシ…
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    2017年8月31日
    価格ベースのFXテクニカル分析|ダウ理論とは?[月光為替]
    さて、今回はテクニカル分析の基本中の基本ともいえる、ダウ理論についてお話ししていきたいと思います。 ダウ理論とは? ダウ理論とは、19世紀チャールズ・ダウという方が株式市場における有効なトレンドの定義として考案したもので、100年以上にわたって時の試練を潜り抜けてきた、現在でも多くの投資家によって用いられる分析手法です。 ダウ理論に限らず、テクニカル分析において重要な点は、その原理原則といったものに過去においても、現在においてもあまり変化がみられないことです。当然ながら、細かなパラメータの調整の必要性はあっても、動きそのものの概念から変わってしまうようなテクニカル分析は学ぶ価値がありません。 その理由として、前回述べたように、テクニカル分析を学ぶことを有意としてくれる理論的背景に行動ファイナンス的な見地があります。 つまり、群集心理、群集行動の結果がチャートに現れるということですね。ここでいう群集心理みたいなもの、例えばプロスペクト理論でよく知られる、人間は損切りを遅くする傾向にあり、利確を早くする傾向にある、といったようなものは、100年前も、100年後も基本的には変化しないべきなの…
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    2017年8月24日
    テクニカル分析がFXトレードで重要な理由[月光為替]
    今回は「何故テクニカル分析がFXトレードで重要か」ということについてお話ししていきます。 伝統的なファンダメンタルズ分析をFXに適用させるのは不可能 まず、FXトレードにおいて、厳密なファンダメンタルズ分析というものはできません。ファンダメンタルズ分析というものは、「市場は必ず合理的な適正価格に収斂する」という哲学のもと、適正価格をファンダメンタルズの指標等で計算し、その理論値と現在のマーケットの価格との乖離度を用いてトレードを行っていく分析手法のことです。 FXは、そもそもこの合理的な適正価格というものを算出することができません。というのも、為替レートは通貨同士の交換比率であり、交換比率は需要と供給のバランスによって決まるものです。ですので、伝統的なファンダメンタルズ分析を、そもそもFXに適用させることは不可能なのです。  多くの投資家がFX取引において、ファンダメンタルズ分析を取り入れていますが、それは厳密には「ファンダメンタルズによる需給分析」と言った方が正しいでしょう。 テクニカル分析は、過去の値動きから需要と供給を読みに行く分析手法ですので、正しく言えば、FXトレードにおいて…
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    2017年8月17日
    FXに活かす日本の重要経済指標|機械受注とは?[月光為替]
    では、今回は日本独自の重要経済指標の一つである、機械受注について、お話ししていきます。 機械受注とは? 機械受注とは、内閣府が発表している主要機械メーカーに対して行っている受注調査です。ヘッドラインとして、船舶・電力を除いた民需ベースで、対前月比で発表されます。 設備投資の先行指標として代表的な指標であり、約半年の先行性があるといわれています。ただ、この指標は受注の単純合計で集計されていることから、季節要因・大口取引などで数値が振れやすく、四半期平均などグラフ化して傾向で見ておく必要があるといわれています。 発表次期は毎月10日前後、8:50の発表です。 機械受注との向き合い方 さて、こちらは紹介しておいて何なんだという話なのですが、どちらかというと株式市場において重要視される指標であり、為替がこの経済指標で大きく動くということはほぼないと考えて良いでしょう(現在の相場を動かす主要因の一つとなってしまえば話は別ですが……)。 一応有名どころで、経済指標カレンダーにも必ず記述される指標ですので紹介しましたが、まぁこんなもんかという程度の認識でいて頂ければ幸いです。 次回より「テクニカル分…
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