月光為替

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    2018年3月24日
    【特別寄稿】AIの基礎と応用可能性|第3回 ディープラーニング、集団学習、強化学習[月光為替]
    人工知能・AIに対して過度の想像をしていませんか? FX攻略.com公式サイトでコラムを連載していた月光為替さん(現役ファンドマネージャー兼AI研究者)による特別寄稿を読んで、AIの基本やFXへの応用方法について学んでみましょう! ※この記事は、FX攻略.com2018年1月号の記事を転載・再編集したものです 【【特別寄稿】AIの基礎と応用可能性[月光為替] 全3回】 ・第1回 イントロダクションと決定木 ・第2回 クラスタリングとニューラルネットワーク ・第3回 ディープラーニング、集団学習、強化学習 ディープラーニング 前回説明したニューラルネットワークを拡張した概念に、ディープラーニングと呼ばれる手法があります。従来のニューラルネットワークに対して変わった点としては、説明変数を人間が指定するか、機械が学習し、自動で決定するかの違いがあります。 ディープラーニングにおいては、機械が変数を抽出し、それに重みづけを行い、最適な結果となるようその作業を何度も繰り返し、最終的に絞り込まれた変数を特定していきます。 例えば株価に対して、企業の利益水準やバリュエーション、テクニカル指標、マクロ…
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    2018年1月26日
    【特別寄稿】AIの基礎と応用可能性|第2回 クラスタリングとニューラルネットワーク[月光為替]
    人工知能・AIに対して過度の想像をしていませんか? FX攻略.com公式サイトでコラムを連載していた月光為替さん(現役ファンドマネージャー兼AI研究者)による特別寄稿を読んで、AIの基本やFXへの応用方法について学んでみましょう! ※この記事は、FX攻略.com2017年12月号の記事を転載・再編集したものです 【【特別寄稿】AIの基礎と応用可能性[月光為替] 全3回】 ・第1回 イントロダクションと決定木 ・第2回 クラスタリングとニューラルネットワーク ・第3回 ディープラーニング、集団学習、強化学習 クラスタリングとは データのみから導き出せる特徴によって、データを分類する手法をクラスタリングと呼びます。データがどの程度同質であるかの類似度であったり、データを合成したものとの相関性であったり、平均値からの乖離であったり、さまざまな複雑な計算からデータを特徴づけることが、コンピュータの処理能力向上によって可能になりました。こうした特徴づけの利点は、人間の手が加わっていないことにあります。 どういうことかというと、例えばトヨタと日産は、人間であれば同じ自動車関連株として分類します。で…
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    2017年12月18日
    【特別寄稿】AIの基礎と応用可能性|第1回 イントロダクションと決定木[月光為替]
    人工知能・AIに対して過度の想像をしていませんか? FX攻略.com公式サイトでコラムを連載していた月光為替さん(現役ファンドマネージャー兼AI研究者)による特別寄稿を読んで、AIの基本やFXへの応用方法について学んでみましょう! ※この記事は、FX攻略.com2017年11月号の記事を転載・再編集したものです 【【特別寄稿】AIの基礎と応用可能性[月光為替] 全3回】 ・第1回 イントロダクションと決定木 ・第2回 クラスタリングとニューラルネットワーク ・第3回 ディープラーニング、集団学習、強化学習 はじめに 人工知能=AIという言葉がかなり一般的になってきた昨今、一種のバズワードのようにもなりつつあります。特に投資の分野において、まさにAIが全てを支配していくかのような書き方がされることもしばしばです。 ただ、AIAIと皆が口をそろえて言いますが、その中身は機械学習であることを知る人は多くありません。人工知能というと、何だかコンピュータが独自に意思を持って、意思決定を行っていくような汎用AIを思い浮かべますが、現在投資等への応用可能性で大きく注目されているのは、「ビッグデータを…
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    2017年11月30日
    【連載最終回】全てのFXトレーダーへラストメッセージ[月光為替]
    今までこのFX攻略.com内で、短い間でしたが、コラムを書き続けて参りました。ですが、この月光為替としての活動を年内で完全終了するため、残念ですが、これが最後のコラムとなります。 最後の記事として、皆様へのメッセージを僭越ながら送らせて頂こうと思います。 投資対象に興味を持つ、人間に興味を持つ  さて、私は自分のキャリアの中で、裁量とクォンツ、そしてFXと株式と、色々と経験してきましたし、現在も四苦八苦しながら運用しています。 特に昨今注目されるAI・機械学習と投資応用に関しては、論文等も出させて頂いており、実際に自身の運用でも日々活用し、更に研究を深めてきました。この分野に関しては、日本でも相当な見地を持っていると自負しております。 自分のブログでは主に裁量やメンタルを中心に、そしてFX攻略.comでは全般的なファンダメンタルズやテクニカルなどを、メルマガでは特にAIを扱って、幅広く個人投資家の皆様に何かヒントをお伝えできればと活動してまいりました。 知識を貪る、努力を怠らないというのはこの世界で生きていくには当然のことであり、このコラムをお読みの皆様は当たり前のこととして認知してく…
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    2017年11月23日
    価格ベースのFXテクニカル分析|エリオット波動とは?[月光為替]
    それではテクニカル分析編最終稿として、今回エリオット波動を扱っていきます。まぁ実際はエリオット波動に触れる時間はあまりありませんが(笑)。 エリオット波動とは? まず、エリオット波動とは、R.N.エリオット氏の理論で、相場というのはフィボナッチ数のもと一定の基本的リズムがあると考えました。 それは、5つの上昇波と3つの下降波で構成され、合計8つの波をもって、それが1つの周期となりそのパターンで相場は展開するというリズムです。 さて、言うまでもありませんがこのエリオット波動理論というのは、観察的な分析に基づいています。つまり、主観的にチャートをみたときのパターン認識の集大成としてできた理論というわけです。 何度も申し上げている通り、相場における確実なパターンというものは存在しません。ただそれを人間の脳という高度なパターン認識能力を用いることで、チャートをフィルタリングした時に相場におけるある意味フラクタル図形のようなものが見えてきた結果がエリオット波動だということです。 エリオット波動から学べること ですが当然ながら、主観に基づいたパターン分析というのはほとんど何の使い物にもなりません。…
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    2017年11月16日
    価格ベースのFXテクニカル分析|ピボットとは?[月光為替]
    今回はピボットについてお話ししていきたいと思います。 ピボットとは? ピボットはかなり古いテクニカルインジケータで、元々は取引所で働くディーラーが考案したものです。前日の高値、安値、終値を用いて計算されます。基本的な使われ方としては、サポートやレジスタンスとして使われます。 さて、何はともあれまずは数式を見ていきたいと思います。 ピボット = (前日の高値 + 前日の安値 + 前日の終値) / 3 レジスタンスR1 = ピボット×2 – 前日安値 レジスタンスR2 = (ピボット – S1) + R1 レジスタンスR3 = (ピボット – S2) + R2 サポートS1 = ピボット×2 – 前日高値 サポートS2 = ピボット – (R1 – S1) サポートS3 = ピボット – (R2 – S2) さて、この数字から読み取れるものは何でしょうか? まずピボットですが、こちらは前日の3本の値段の平均値です。これはある意味移動平均的な考え方です。つまり、前日の相場参加者のおおよそのポジショ…
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    2017年11月2日
    価格ベースのFXテクニカル分析|ボリンジャーバンドとは?[月光為替]
    それでは今回は、ボリンジャーバンドについてお話ししていきます。 ボリンジャーバンドとは? ボリンジャーバンドは、値動きの幅を表すテクニカル指標です。単純移動平均線と、標準偏差の線で表されます。 基本的には、SMAと、該当期間の終値標準偏差で構成されます。標準偏差は通常2倍したものが使用されます。場合によっては1σや3σも用いられます。 さて、まずは色々と考える前に、数式を見ていきたいと思います。 該当期間の単純移動平均線(SMA)は、移動平均の回で扱った数式と当然同等ですので、標準偏差の式を載せておきたいと思います。 σ = SQRT(((C1-Avg)^2 + (C2-Avg)^2 + ・・ + (Cn-Avg)^2)/(n-1)) Cn:終値 Avg:終値平均値(該当期間における) 基本的には単純な標準偏差の式となります。該当期間における平均値との偏差ですね。 つまり、これはある該当期間において、価格分布が正規分布に従うと仮定した時の、価格の取り得る分布を表しているということになります。 2σなら、95.45%の確率でその範囲に収まる、ということですね。 さて、ご存知の通り、マーケ…
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    2017年10月26日
    価格ベースのFXテクニカル分析|RSIとは?[月光為替]
    それでは今回は、RSIを扱っていきたいと思います。 RSIとは? RSIは、相対力指数(Relative Strength Index)と呼ばれ、前回のストキャスティックス同様、終値の変化から、相場の「買われすぎ」「売られすぎ」を判断する指標です。 当然ながら、その妥当性は数式をつぶさにみてみることでしか判断できません。ということで、早速その数式を見てみましょう。 RSI = 100 – 100/(1+RS) RS = (n期間における前日終値より当日終値が上回った分の値幅の平均)/           (n期間における前日終値より当日終値が下回った分の値幅の平均) こちらは前回のストキャスティックスに比べ、ある程度目視では、つまり生チャートでは判断できないような要素を込められた数式になっていそうです。 RSIの使い方 とりあえず、使い方としては「75%を超えれば買われすぎ」「25%を下回れば売られすぎ」といったように、逆張り指標としてよく用いられます。 さて、この数式を見ていくと、これはある期間における値上がり幅と値下がり幅の相対値を算出していることに他なりません。 例え…
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    2017年10月19日
    価格ベースのFXテクニカル分析|ストキャスティックスとは?[月光為替]
    今回は、ストキャスティックスを扱っていきたいと思います。 ストキャスティックスとは? ストキャスティックスは、俗にいうオシレータ系のインジケータです。高値安値の値幅から計算され、「売られすぎ」、「買われすぎ」の検出に使われます。 2つのラインが表示され、%Kというラインと、%Dというラインに分かれます。まずは、以下で計算式を見ていきましょう。 %K = (Close – Low[n]) / (High[n] – Low[n]) × 100 Low[n] : 選択した期間の最安値 High[n]:選択した期間の最高値 %D = SMA(%K)   つまり、最高値最安値の幅に対する直近価格と最安値の幅の比率と、その単純移動平均線でできているというわけです。 ストキャスティックスの使い方 良く使われる使い方として、例えば%Kが20%以下なら売られすぎ、80%以下なら買われすぎで、50%を境に売りと買いの勢力の判断が変化します。また、%Kと%Dがゴールデンクロスしているか、デッドクロスしているか、等も判断基準にしている人もいます。 さて、これは一体どういうことなのでしょ…
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    2017年10月12日
    価格ベースのFXテクニカル分析|MACDとは?[月光為替]
    今回は、MACDを扱っていきたいと思います。 MACDとは? MACDもかなりメジャーですのでほとんどの方が一度は聞いたことがあるかと思います。細かく言うと、MACDとはMoving Average Convergence Divergenceの略であり、名前から明らかな通り、移動平均線をもとに計算されたテクニカル指標になります。3つの移動平均線をもとに計算されますが、ヒストグラムで表示されるため、移動平均線よりもトレンドが目で見て明らかなのが特徴です。 MACDはメインラインとシグナルラインからなり、ヒストグラムで表示されることが多いのが、メインラインです(こちらもライン表示に変えることは可能です)。もう一つのラインがシグナルラインになります。  見方としては単純で、メインラインは中央よりヒストグラムが上にあればアップトレンド、下にあればダウントレンド、また、ヒストグラムが長ければ長いほど2つの移動平均線に乖離が生じており、トレンドの勢いの代替として見ることができます。 シグナルラインは、よくトレンドの転換点を見つけるのに利用されます。 MACDの計算方法  さて、ここからが本題です…
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