FX力を鍛える有名人コラム

エントリー、イグジットのルール決めでもっとも重要な3つのポイント[Sarah]

トレードをする際、みなさんはエントリー、イグジット共に何かしらのルールに則って行いますよね。マイルールが不可欠だ! などとよくいわれますが、ではマイルールって、いったいどうやって決めたらいいのか。何が正しいのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。今回は、そのエントリー、イグジットのルール決めをする際に、もっとも重要なポイント、3つについて考えてみたいと思います。

1.再現性が高いこと。矛盾しないこと

たとえば、Aさんがボリンジャーバンド、5日、25日の平均線を見て、月 → 週 → 日 → 1時間 → 5分 → 1分の順でサインを確認する、というエントリールールをつくりました。おそらく、ゴールデンクロスか何かでトレンド方向を確認し、5分、1分足等短い足でエントリータイミングを確認する。このようなものかと思います。わりと王道なやり方ですね。このやり方で少々気になったのが、時間足の多さです。6パターンの時間足を同時にチェックするようですが、その根拠はなんでしょうか。たとえば、6つの時間足がすべて上昇に転じた時点でエントリー、ひとつでも、下落トレンドに変わったらノーエントリー、ということなのでしょうか。

一般論ですが、判断材料とする時間足が多ければ多いほど、すべての時間足で条件がそろうということは、難しくなります。ひとつでも条件が当てはまらなければエントリーしない、となると、本当にエントリーチャンスは限られます。もちろん、6つの時間足を使う根拠が明確であればいいと思いますが、ルールはよりシンプルなほうがいいですね。でなければ、さまざまな矛盾が生じてきます。

月足、週足は揃った、日足だけ陰線になってしまったけど、1時間足は月足と週足と同方向に反転したから、まあいっか。エントリーサインとしよう、というように、ルールであってルールではなくなる。フィルターが厳しすぎて、エントリーチャンスがなかなかこないと、勝手に場合わけして、ルールからはみ出したところでエントリー、なんていう矛盾が生じて、わけがわからなくなります。ルールは、粗すぎず、細かすぎず、きちんと守れる再現性の高いものが鉄則です。

・ここがこうなったらエントリー
・でもこういう状態のときはノーエントリー

とにかく、場合わけを明確にするのです。最初は細かすぎかな、なんて思ったら、徐々にフィルターをそぎ落とす作業を行ってください。余計なものが色々あるはずですから……。

2.エントリールールよりもイグジットルール

・エントリールールと同じサインを使う
・固定幅でルール化する
・勝率とリスクリワードのバランス

なんでもいいと思います。“エントリールールと同じ”とは、移動平均線のクロスでエントリーしたのであれば、イグジットもまた、移動平均線のクロス、つまり、逆のエントリーをするということ。この場合、ドテンドテンでロング、ショートを交互にもつスタイルになります。これで一定期間検証してみれば、有効かどうかがわかるでしょう。

「固定幅でルール化」はSarahもよくやります。ストップを20、リミットを30とか、決めるのです。その場合、勝率何割で、リスクリワードレシオがどれくらいだと、トータルでプラスになるのか、データを取る必要があります。

3.トータルで利益を出せること

トータルで利益が出せるルール。当たり前のことですがとても大事です。

たとえば、以前、こんなメールをいただきました。

「最初の頃はまったくどうしていいのかわからず、基本『3円下ストップ』のトレードで利益を出している方の方法を真似ていました。3円下でしたら、本当に下がったものもあがって利益になります。負けはほとんどありませんでしたが、ご想像のとおり、『まさか』のストップに刺さり、何回かのトレードでの利益を、たった1回で吹き飛ばしました」

3円下のストップ。これがいいかどうかは別として、このルールを設定した場合、1回ストップにかかったら、マイナス300pipsですよね。これで、どうやってトータルで勝ちにもっていくか考えるのです。おそらく3円ストップってことは、スイングトレード。スイングトレードってことは、月に10回トレードあるかないか。じゃあ、月に10回で勝ちにもっていくためには、最低どれくらいの利幅を取らないといけないのか。こんな感じで戦略を練る必要がありますね。40~50pipsの利益を重ねていって、1回ストップにかかったらどうなるか。そうならないように、どれくらいの利幅を1トレードで取るべきか。データを取れば一目瞭然です。

3円なんて、ほぼストップにかからないことを前提としたルールなのかもしれませんが、だからこそ、ストップにかかったときに焦ってしまうのです。そうならないように、あらかじめどうやったらプラスにもっていけるのか。そこを考えたうえでルールを立てなければいけません。いかがでしたでしょうか。

検証する手間を惜しまない

最後にひとつだけ。検証する手間を惜しまないことです。このルール、手法をどう思いますか? とよく質問がくるのですが、実際にそのルールでトレードしていないので、正直わかりません。見ただけで、直感的に、やってみたいルールとそうでないルール、勝てそうなルールと無理そうなルールの判断くらいはつきますが、どんなルールでも、一定期間検証してみないとわかりませんからね。実際にトレードするのは自分なのですから、納得してトレードしたかったら、他の人に聞くよりは、自分で実際にやってみたほうが手っ取り早いし、確実です。(月刊FX攻略.com 2013年11月号掲載)

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