まめこさんからの相談
私は裁量をいっさい入れないトレードを行っています。口座残高は少しづつ増えている状態です。2005年から2012年の前半までの検証を行った結果、2006年がマイナスになります。2006年がマイナスになったとしても、続けていればプラスになるのでいいか！という気持ちでトレードをしているんですが、裁量をいっさい入れないトレードというものには、やはり、限界があるのでは？と最近思うのです。
勝ち続けているトレーダーさんは、やはり、裁量を入れているのでは？ そんなことを思い、あれやこれやと考えだすと、ルールがあやふやになって、結局、無駄なトレードをしてしまう、という結果になります。悪循環です。裁量を身につけることができれば、ベストだとはわかっているんですが、なかなかうまくいきません。ブログを見ていても、『最終的には裁量を身につけないと勝てない』というような記事もありました。裁量を入れずに勝ち続けるというのは、無理なことなのでしょうか？
トレード回数で優位性を判断
まめこさんは、約7年半の検証を踏まえて、ただいま実践中、ということです。時間軸にもよりますが、7年半のなかで1年しかマイナスにならない、という手法であれば、かなり優秀だと思います。Sarahの場合、4時間足以下であれば、1000回以上のトレード回数で、その優位性を判断します。つまり、日足以上だったら、もしかしたら7年という年月はちょっと短いかも。デイトレードベースだったらかなり優秀。そのような判断をします。
ドローダウンを重視
裁量をいれずに勝ち続けられるかどうか、という点ですが、徹底検証をしたという自信があるのであれば、まず、徹底してルールどおりトレードすることを心がけたほうがいいと思います。
システムトレードを手動で実践するうえで、一番ネックになるのがドローダウン。検証の過程でも、パフォーマンスをみる際、どれくらい勝てるのかよりも、ドローダウンがどれくらい小さいか。これを重視したほうが、実践しやすいです。たとえば、年間2000pips以上勝てる手法でも、その過程で、10連敗以上、500pips以上負ける期間があるのであれば、注意が必要です、等々。
さらに、そのドローダウン期間とは、どういった相場のときか、などがわかれば、さらに対策のヒントになります。トレードをしていると不安になる、というのは、そのドローダウンがどれくらい続くのかわからない、もしかして、もう通用しなくなっているのではないか、などという懸念が生じてくるからではないでしょうか。その結果、思うとおりに相場が動いてくれないから不安になり、裁量を入れて、わけのわからないところで仕切ったりしてしまって、大きな相場を取りこぼす。などという本末転倒な行動をしてしまうのです。
検証する過程において、その部分もある程度把握しているのであれば、ある程度の連敗、ドローダウンも想定の範囲内ですからね。もし、検証で得られたドローダウンの記録を更新してしまった場合、そのとき初めて、まず、いったん手を休めて、手法の見直しをする、という作業が必要になってくるかもしれません。
再度、過去の相場をチェック
ところで、さきほど、“7年半の検証で1年だけマイナスっていうのは、かなり優秀”と書きましたが、落とし穴がいくつかあります。まず、2006年だけがマイナス、とのことですが、2005～2012年のなかで、2006年の相場で特徴的だったのが、Sarahの記憶では、円安相場だということ。クロス円での検証結果だとしたら、ひょっとしたら円安に弱い手法なのかな？という疑問が残りました。もしくは、レンジでもなく、はっきりしたトレンドでもなく、ジリ上げ、ジリ下げ相場に弱いのではないかと推測できます。
ご自身で検証したということですので、その辺の性質は承知のうえだと思いますが、さらに、過去を遡って似たようなチャートのかたちをしている相場でも、同様の検証結果になってしまうのかどうか、調べてみてもよいかもしれません。あとは、どの程度のマイナスなのか。たった1年で、数年分のマイナスを食らってしまうようなものでしたら、ちょっとバランス的に問題があるという懸念も出てきますよね。
＼GogoJungleで売れ筋投資商品を探そう！／
バックテストの性質を理解する
また、バックテストとフォワードテストで明らかに誤差が生じるようなものかどうかも、注意が必要です。簡単なところでいうと、たとえば、MACDなどのゴールデンクロス・デッドクロスでタイミングを図る際、バックテストで得られるタイミングは、ほとんど後だしじゃんけんのようになってしまいます。過去チャートをみると、クロスでエントリーできるのに、実際のクロスでエントリーしようとすると、だましで、実際にはクロスしそうでしなかったり、微妙な判断となってしまう場合もあるので、バックテストは意味のないものになったりする可能性もあります。
要するに、バックテストには、再現性が高いものとそうでないものがある、ってことを理解していないと、大変なことになってしまうのです。
手法の良し悪しの決め方
最後に。裁量を入れるべきかどうか、という話に戻りますが、あるトレーダーは、年間トントンくらいのパフォーマンスであれば、自分の裁量次第でプラスにできるから、ドローダウンが低ければ自分なら採用する、とおっしゃっていました。それは次のステップだと思いますが、スキルの高い人は、それくらいの感覚で、手法の良し悪しを決める方もいらっしゃるようです。（月刊FX攻略.com 2013年3月号掲載）
「これからFXを始めよう」と思ったとき、意外と悩んでしまうのがFX会社、取引口座選びではないでしょうか？ でも大丈夫。ご安心ください。先輩トレーダー達も最初は初心者。みんなが同じ悩みを通ってきているんです。
10年以上にわたってFX月刊誌を出版してきた老舗FXメディア「FX攻略.com」編集部が、FX用語を知らない人でもわかるようにFX会社、取引口座のポイントを解説しました！
取り上げているFX会社は、金融商品取引業の登録をしている国内FX業者です。口座開設は基本的に無料ですので、まずは気になったところで2〜3つ口座開設してみて、実際に比べてみてはいかがでしょうか。
＼FX会社によって違うところをチェック／
| スプレッド | FX取引における取引コスト。狭いほうが望ましい。 |
|---|---|
| 約定力 | 狙った価格で注文が通りやすいかどうか。 |
| スワップポイント | 高水準かどうか。高金利通貨の取り扱いの数。 |
| 取引単位 | 少額取引ができるかどうか。運用資金が少ないなら要チェック。 |
| 取引ツール | 提供されるPC･スマホ取引ツールの使いやすさ。MT4ができるかどうか。オリジナルの分析ツールの有無。 |
| シストレ･自動売買 | 裁量取引とは別に自動売買のサービスがあるかどうか。 |
| サポート体制 | サポート内容や対応可能時間の違いをチェック。 |
| 教育コンテンツ | 配信されるマーケット情報や投資家向けコンテンツの有無。 |
| キャンペーン | 新規口座開設時や口座利用者向け各種キャンペーンの内容。 |
